[发明专利]基于计算机仿真技术的开放型证券投资基金评级方法无效
| 申请号： | 200810202589.8 | 申请日： | 2008-11-12 |
| 公开（公告）号： | CN101739649A | 公开（公告）日： | 2010-06-16 |
| 发明（设计）人： | 闫景园 | 申请（专利权）人： | 闫景园 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00 |
| 代理公司： | 暂无信息 | 代理人： | 暂无信息 |
| 地址： | 201203 上海市浦*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于计算机仿真技术的开放型证券投资基金业绩评价和评级的新方法，主要是基于蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法，通过SAS软件程序编程对开放型证券投资基金的投资行业分布、资产配置和市场行业指数进行处理，并进行多次计算机模拟，从而获得基金的季度、年度和更长时间区间的业绩模拟数据。基于上述模拟数据，对基金进行风险-收益评价、投资择时能力评估、风险因素评价和基金业绩的持续性和生存偏差分析，以及基金未来业绩预测与评估。 | ||
| 搜索关键词： | 基于 计算机 仿真技术 开放型 证券 投资 基金 评级 方法 | ||
【主权项】：
一种基于计算机仿真技术的开放型证券投资基金评级方法，其特征在于，运用蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法，利用开放型证券投资基金的投资行业分布、资产配置和市场行业指数的历史数据，通过对行业指数的模拟实现对基金业绩的大规模模拟，并将模拟结果用于基金评价、评级和业绩预测，包括，数据提取、参数估计、收益计算与模拟、业绩评价与预测。
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