[发明专利]信息处理装置、信息处理方法

摘要

本发明的目的是在MTM方式的分析近似中高速地求得Var等。本发明提供一种信息处理装置，具有：评级阈值计算单元，其取得存储在存储装置中的从评级s变迁到评级k的概率psk，根据取得的psk计算债务人变为评级r以下的评级阈值θir；带条件概率计算单元，其取得存储在存储装置中的各债务人i的常数ai，基于取得的ai、由z计算单元计算得到的z、由评级阈值计算单元计算得到的θir，在z固定的条件下计算债务人i到达评级r以下的概率psir(z)；wir计算单元，基于存储在存储装置中的从债务人i的现在的评级到评级r变迁时的风险暴露价值Vir，计算债务人i的相邻评级间的风险暴露价值的差wir。

主权项

一种信息处理装置，其特征在于，包括：z计算单元，其基于存储在存储装置中的置信水平α，计算与α对应的风险因子z的百分点；评级阈值计算单元，其取得存储在存储装置中的评级s变迁到评级k的概率psk，基于取得的psk计算债务人i变为评级r以下的评级阈值θir；带条件概率计算单元，其取得存储在存储装置中的各债务人i的常数ai，并基于取得的ai、由所述z计算单元计算得到的z、和由所述评级阈值计算单元计算得到的θir，在z为固定时的条件下，以N为标准正态分布的累积概率函数，以下式数式1 ps ir ( z ) = N ( θ ir - a i z 1 - a i ) 计算债务人i变为评级r以下的概率psir(z)；wir计算单元，其基于存储在存储装置中的从债务人i的现在的评级变迁向评级r时的风险暴露价值Vir，以下式wir＝Vir Vi(r+1)计算债务人i的相邻评级间的风险暴露价值的差wir。