[发明专利]相关系数矩阵的生成方法及装置无效
| 申请号： | 201110053309.3 | 申请日： | 2011-03-04 |
| 公开（公告）号： | CN102129421A | 公开（公告）日： | 2011-07-20 |
| 发明（设计）人： | 王玥婷;叶宗睿;蔡海清;朱佳宁 | 申请（专利权）人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06F17/16 | 分类号： | G06F17/16 |
| 代理公司： | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人： | 任默闻 |
| 地址： | 100140 北*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明提供一种相关系数矩阵的生成方法及装置，其中，该方法包括：根据股票数据、GDP以及工业增加值数据生成初级相关系数矩阵；判断初级相关系数矩阵是否为半正定矩阵；如果判断结果为初级相关系数矩阵是非半正定矩阵，则根据风险计量业务规则对初级相关系数矩阵进行半正定调整处理；输出经过半正定调整处理的半正定相关系数矩阵，以用于蒙特卡罗模拟操作。通过本发明，可以获取半正定相关系数矩阵。 | ||
| 搜索关键词： | 相关系数 矩阵 生成 方法 装置 | ||
【主权项】：
一种相关系数矩阵的生成方法，其特征在于，所述的方法包括：根据股票数据、GDP以及工业增加值数据生成初级相关系数矩阵；判断所述的初级相关系数矩阵是否为半正定矩阵；如果判断结果为所述的初级相关系数矩阵是非半正定矩阵，则根据风险计量业务规则对所述的初级相关系数矩阵进行半正定调整处理；输出经过半正定调整处理的半正定相关系数矩阵，以用于蒙特卡罗模拟操作。
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