[发明专利]金融衍生品量化交易方法和量化交易系统无效
| 申请号： | 201110353391.1 | 申请日： | 2011-11-09 |
| 公开（公告）号： | CN102339452A | 公开（公告）日： | 2012-02-01 |
| 发明（设计）人： | 曾祥洪 | 申请（专利权）人： | 曾祥洪 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00 |
| 代理公司： | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人： | 李世喆 |
| 地址： | 657700 云南省昭通*** | 国省代码： | 云南;53 |
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| 摘要： | 本发明主要涉及金融衍生品交易领域，特别是金融衍生品量化交易方法和量化交易系统，能够为投资者实时提供交易辅助信息以供确定其交易策略。所述金融衍生品量化交易方法基于风险价值VAR模型，并根据投资者的历史交易的风险标准差、置信值、风险持仓时间，计算在预定概率范围内的交易风险值VARm，VARm＝W0ασkt，其中，W0为初始资金，α为置信值对应的正态分布Z值，σ为风险标准差，kt为风险持仓时间参数；根据所述交易风险值VARm、投资者的历史交易的正确率、风险回报率、投资者可承受的最大风险，确定交易策略。 | ||
| 搜索关键词： | 金融 衍生 量化 交易 方法 交易系统 | ||
【主权项】：
一种金融衍生品量化交易方法，其特征在于，包括以下步骤：基于风险价值VAR模型，并根据投资者的历史交易的风险标准差、置信值、风险持仓时间，计算在对应于所述置信值的预定概率范围内的交易风险值VARm，VARm＝W0ασkt，其中，W0为初始资金，α为置信值对应的正态分布Z值，σ为风险标准差，kt为风险持仓时间参数；根据所述交易风险值VARm、投资者的历史交易的正确率、风险回报率、投资者可承受的单笔最大风险值，确定交易策略。
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