[发明专利]通过小波和非线性动力学预测实际波动率的系统和方法

摘要

本文描述的系统和方法可以通过小波和非线性动力学预测实际波动率。具体地，包括与证券关联的每日波动值的波动时间序列可以通过多分辨率分析被分解成小波并且与各个小波关联的动态性能可以被分析以识别确定性的小波和不确定性的小波，并且产生从确定性的小波计算的拟合推出的波动预测。例如，这些小波可以被分析以发现与其关联的时间延迟值、泰勒值和嵌入维数值，其可以用来推断与各个小波关联的波动值。与各个小波关联的推断的波动值随后可以被求和以产生与该证券关联的波动预测。

主权项

一种用于借助小波和非线性动力学预测实际波动率的系统，其中，所述系统包括一个或多个处理器，所述处理器构造成：计算波动时间序列，所述波动时间序列包括前一时段的与证券关联的每日波动值；将所述波动时间序列分解成小波序列，其中从所述波动时间序列分解的所述小波序列包括能够被求和以重现所述波动时间序列的多个小波；发现与所述小波序列中的各个小波关联的时间延迟值、泰勒值和嵌入维数值；使用发现的所述时间延迟值和发现的所述嵌入维数值计算与自回归求和移动平均模型关联的最大似然估计值并且根据所述最大似然估计值推断与所述小波序列中的各个小波关联的波动值；以及对与所述小波序列中的各个小波关联的推断的所述波动值求和以产生与所述证券关联的波动预测。