[发明专利]基于倒向随机微分方程的期权定价方法及装置无效
| 申请号： | 201210031568.0 | 申请日： | 2012-02-13 |
| 公开（公告）号： | CN102609879A | 公开（公告）日： | 2012-07-25 |
| 发明（设计）人： | 卢晓伟;张清 | 申请（专利权）人： | 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06F17/13 |
| 代理公司： | 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262 | 代理人： | 栗若木;曲鹏 |
| 地址： | 100085 北京市海*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明披露了基于倒向随机微分方程的期权定价方法及装置，其中方法包括：在时间层上对BSDE进行离散，构建时空离散网格，根据时空离散网格计算实现期权定价的终端条件；根据终端条件，在相邻的时间层之间对每一时间层的每个空间点进行蒙特卡洛模拟，并采用等腰三角形模型对每一时间层逐层倒推计算，求解出最终的期权定价数学期望值。本发明利用BSDE方式，并基于等腰三角形模型和GPU强大的并行计算能力，可以数百倍地加速期权定价的运算，同时，由于GPU的成本比较低，故本发明具有低成本、高并行度以及高速的运算性能。 | ||
| 搜索关键词： | 基于 倒向 随机 微分方程 期权 定价 方法 装置 | ||
【主权项】：
一种基于倒向随机微分方程的期权定价方法，其特征在于，包括：在时间层上对倒向随机微分方程进行离散，构建时空离散网格，根据所述时空离散网格计算实现期权定价的终端条件；根据所述终端条件，在相邻的时间层之间对每一时间层的每个空间点进行蒙特卡洛模拟，并采用等腰三角形模型对每一时间层逐层倒推计算，求解出最终的期权定价数学期望值。
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