[发明专利]生成流动性和生成相对流动性的方法及装置在审
| 申请号： | 201210134333.4 | 申请日： | 2012-05-02 |
| 公开（公告）号： | CN103383766A | 公开（公告）日： | 2013-11-06 |
| 发明（设计）人： | 李泽海;张惠岩 | 申请（专利权）人： | 上海期货交易所 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00 |
| 代理公司： | 上海市华诚律师事务所 31210 | 代理人： | 彭里 |
| 地址： | 200122 *** | 国省代码： | 上海;31 |
| 权利要求书： | 查看更多 | 说明书： | 查看更多 |
| 摘要： | 本发明提供生成流动性的装置和方法，装置包括：输入单元，输入一个或多个期货合约的每个期货合约的第k期的第i个交易时段的成交均价和交易量和第k期的第i个交易时段之前的历史交易数据；总交易金额产生单元，根据从输入单元得到的成交均价和交易量，产生一个或多个期货合约中的所有期货合约的第k期的总交易金额；波动率产生单元，根据从输入单元得到的历史交易数据，产生一个或多个期货合约的第k期的第i个交易时段的波动率σki；流动性生成单元，根据总交易金额和波动率，生成一个或多个期货合约的第k期的流动性，其中，k、i为大于零的自然数。本发明还提供生成相对流动性的装置和方法。通过本发明的装置和方法可以准确地产生流动性。 | ||
| 搜索关键词： | 生成 流动性 相对 方法 装置 | ||
【主权项】：
一种生成流动性的装置，其特征在于，所述装置包括：输入单元，用于输入一个或多个期货合约的每个期货合约的第k期的第i个交易时段的成交均价和交易量、和所述第k期的所述第i个交易时段之前的历史交易数据；总交易金额产生单元，根据从所述输入单元得到的所述成交均价和所述交易量，产生所述一个或多个期货合约中的所有期货合约的第k期的总交易金额Ptotal,k；波动率产生单元，根据从所述输入单元得到的所述历史交易数据，产生所述一个或多个期货合约的所述第k期的所述第i个交易时段的波动率σki；流动性生成单元，根据所述总交易金额Ptotal,k和所述波动率σki，生成所述一个或多个期货合约的所述第k期的流动性CLk，其中，k、i为大于零的自然数。
下载完整专利技术内容需要扣除积分，VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息，商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海期货交易所，未经上海期货交易所许可，擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作，请联系【客服】
本文链接：http://www.vipzhuanli.com/patent/201210134333.4/，转载请声明来源钻瓜专利网。
