[发明专利]一种基于宏观因子的压力测试系统及方法

摘要

本发明提供一种基于宏观因子的压力测试系统及方法，应用于包含有服务端及客户端的通信网络中，该方法包括预置存储宏观因子、金融市场指数、风险因子及历史数据的资料库；依据输入确定目标组合，从资料库提取所需风险因子及其历史数据；选定与所需宏观因子以及金融市场指数，依据取得的历史数据计算宏观因子与金融市场指数之间的相关性矩阵，设置宏观因子的压力值，通过相关性矩阵计算出至少一金融市场指数的压力值；计算金融市场指数与影响该目标组合的风险因子之间的相关矩阵，得出影响该目标组合的风险因子压力值；将风险因子压力值代入目标组合中计算出压力情景下该目标组合的价值，从而得到直接影响资产组合价值的风险因子的压力情景。

主权项

一种基于宏观因子的压力测试系统，应用于包含有服务端及客户端的通信网络中，其特征在于，所述压力测试系统包括：资料库，位于所述服务端，存储有宏观因子的历史数据，多个金融市场的指数及其历史数据，多种金融产品对应的风险因子，以及对应各该风险因子的历史数据；侦测模块，位于所述客户端，将侦测到输入的至少两种金融产品确定为目标组合，依据所述目标组合从所述资料库提取出该目标组合中各金融产品对应的所有的风险因子及其历史数据；选定模块，位于所述客户端并与所述侦测模块连接，根据所述目标组合选定与该组合相关的压力测试所需要的宏观因子以及至少一金融市场指数，取得所述宏观因子和所述至少一金融市场指数及其历史数据；计算模块，位于所述客户端并与所述选定模块连接，依据所述选定模块取得的历史数据计算所述宏观因子与所述至少一金融市场指数之间的相关性矩阵，并设置宏观因子的压力值，并通过所述相关性矩阵计算出所述至少一金融市场指数的压力值；并计算所述至少一金融市场指数与影响该目标组合的风险因子之间的相关矩阵，得出影响该目标组合的风险因子压力值，将所述风险因子压力值代入所述目标组合中计算出压力情景下该目标组合的价值。