[发明专利]一种线性组合预测模型权重的自适应调整方法

摘要

本发明公开了一种线性组合预测模型权重的自适应调整方法，其特征在于：（1）权重wi,m与预测模型fi的第m次外前k-1次的计算结果与前k次实际结果相关系数相关；（2）权重wi,m与预测模型fi的第m次计算结果与实际结果的偏差有关，与最近实际结果偏差较小的预测模型，设置较高的权重；（3）分别计算（1）得到的相关系数和计算（2）得到的预测结果与实际结果的偏差，从而达到计算自适应权重的目的。本发明在线性组合预测的权重自适应调整计算中充分考虑到了预测结果与实际结果的偏差和预测结果与前k结果的相关系数，增加了算法的准确性与合理性。

主权项

1.一种线性组合预测模型权重的自适应调整方法，其特征在于，按照如下步骤：(1)确定初始权重:设首次实际结果的数值为F′₀，每个预测模型f_i的预测值为F′_i;对于每个i∈[1..n]，计算则每个预测模型f_i的初始权重为满足首次预测效果好的模型具有较高的初始权重，且（2）动态调整权重：A、设当前共有m次预测结果与实际结果，包括除第m次外前k-1次的预测结果F′_i,m-k+1、F′_i,m-k+2、..、R′_i,m-1，和前k次的实际结果F′_m-k+1、F′_m-k+2、..、F′_m;其中，k为时间窗口，缺省取5;当m＜k时，取k=m;对应F′_i,m-k+1、F′_i,m-k+2、..、F′_i,m-1的权重分别为w_i,m-k+1、w_i,m-k+2、..、w_i,m-1;B、预测模型f_i,i∈[1..n]，除了第m次外前k-1次的计算结果与前k次实际结果的相关系数；C、预测模型f_i第m次计算结果与实际结果的偏差，D、根据A、B的结果，自适应求解各预测模型f_i(i∈[1..n)第m次调整的权重ω_i,m，对于与实际结果相关性高且与实际结果偏差较小的预测模型，增加权重的值；对于与实际结果相关性低的预测模型且与实际结果偏差较大的预测模型，减小权重的值。