[发明专利]一种基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法

摘要

本发明公开了一种基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法，根据以下表达式计算借标的风险概率值p_r和平台的风险安全概率值p_p：p_r＝q*p_f2+(1-q)*p_s2；p_p＝w₁*p_b1+w₂*p_b2+…w_h*p_bh；其中，q的取值范围为[0.55,0.9]；w₁、w₂…w_h为权重；p_r值越大表示还贷能力越强；p_f2＝p_f*m；p_s2＝p_s*m，h为全部被考察互联网借贷平台的借标的所属行业的数目。本发明能根据借标的公开信息来计算借款利率的风险，并给出量化的风险安全概率值，分析方法准确有效。

主权项

一种基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法，其特征在于，根据以下表达式计算平台p借标r的风险概率值p_r和平台p的风险安全概率值p_p：p_r＝q×p_f2+(1‑q)×p_s2；p_p＝w₁×p_b1+w₂×p_b2+…w_h×p_bh；p_r值越大表示对于某个借标，借款方还贷能力越强；q的取值范围为[0.55,0.9]；p_f2＝p_f×m；p_s2＝p_s×m；w₁，w₂…w_h表示权重；其中，借标金额的单位为元；p_f根据对借标所属行业的上市公司的历史年报数据进行t检验分析得到，所述t检验的显著性水平为0.05，t检验中计算的t统计量对应原概率值，若原概率值大于上述的显著性水平，则假设检验通过，现将原概率值转换为风险安全概率值：p_s根据对借标所属行业的上市公司的股票历史价格分析得到，计算原理和p_f相同，公式如下：h为全部被考察的互联网贷款平台中出现的行业数目；对于平台p的全部借标，p_p,b1，p_p,b2…p_p,bh表示平台p中的各个行业的风险安全概率，未出现的行业的风险安全概率设为0；计算公式表示如下：L为某个平台中属于行业i的借标的数目；其中，i＝1,…,h，p_p,rj为借标rj的风险安全概率。