[发明专利]一种剔除噪声的量化金融投资系统及其实现方法

摘要

股票市场价格波动有其固有的随机性，同时价格变化也会反映趋势性的有用信息。如何在市场价格变化中剔除出随机的噪音，提取出有用信息成为投资中迫切需要解决的问题。本发明提供了一种剔除噪声的量化金融投资系统及其实现方法，其包含金融行情接口模块、行业分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块，属于金融投资领域。股票市场价格波动有其固有的随机性，同时价格变化也会反映趋势性的有用信息。本发明通过对移动平均价格的分析，在空间和时间两个维度分离随机扰动和趋势性的价格变动信息，有效地提取股票行业中趋势性的有效信息，从而指导提高投资收益。

主权项

一种剔除噪声的量化金融投资系统，其特征在于，包括金融行情接口模块、版块分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块；金融行情接口模块1开放第三方接口接收8款金融版块分析软件d₀₁ 、d₀₂、…、d₀₈ 的大周期指数数据（含行情数据、版块信息、个股数据等信息），计算其平均值d，设定该平均值的邻域；将邻域内的金融版块分析软件数据视为有效数据，并将有效数据取平均值生成金融版块分析软件有效数据平均值d₁ （含版块数据、行情数据、个股基本面及评级等信息），将d₁发送给版块分类模块2和核心运算模块5；版块分类模块2接收金融行情接口模块1发送的金融版块分析软件有效数据平均值d₁ ，提取其中的金融版块分析软件原有的版块库b₁，包括行业版块b₁₁、地区版块b₁₂、概念版块b₁₃；用户将原有的版块指数进行筛选得到b_1’，加入用户自定义的版块b_2’，生成用户版块库d₂={ b_1’， b_2’}，该用户版块库包含版块及其版块内的个股权重；指数加权模块3接收版块分类模块2发送的用户版块库d₂；在d₂中的每个版块中剔除个股近一个月基本面较差的个股，得到优质个股版块库d₃₁ ，并将d₃₁ 发送至核心运算模块按照版块将每个版块中的个股指数进行加权，得到版块日K线d₅₁；随后，指数加权模块3将优质个股版块库d₃₁ 及其对应的版块日K线d₅₁ 发送给投资决策模块4；投资决策模块4接收指数加权模块3发送的优质个股版块库d₃₁ 及其对应的版块是否满足多头排列的结果d₅₁；每月末将资金按照版块分类数均分，其平均额则为下月对每个版块的投资额；依据d₅₁对于版块指数符合多头排列要求的版块，则将该版块作为买入标的，下月第一个交易日买入；对于不符合要求的其他版块，下月卖出保持空仓；投资决策包括三个方面，一是选择所投资标的资产，二是买卖方向，三是买卖头寸的大小；短期均线都高于更长期均线，即MA10> MA20> MA40> MA80，称之为多头排列条件；具体而言在每个月末比较版块均线的位置关系，如果一个版块满足多头排列条件，则选择这个版块作为买入标的，在下个月第一个交易日买入，仓位设定资金总量的为1/N，N为优质个股版块库d₃₁中的版块数；所以如果所有版块的均线排列在月末都符合多头排列条件，那么下个月的总仓位是满仓；如果没有版块满足多头排列条件则意味着下个月应该空仓；如果一个版块在本月有持仓但在月末不再满足均线条件，则在下月第一个交易日卖出；将上述的买卖操作d_out发送给股票交易软件实现自动交易；核心运算模块5接收金融行情接口模块1发送的金融版块分析软件有效数据平均值d₁和指数加权模块3发送的优质个股版块库d₃₁，以每个版块的个股市值大小为权重系统通过加权方法计算版块日K线d₅₁，并将d₅₁发送给指数加权模块3；核心运算模块5依据版块日K线d₅₁计算得到版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值MA₁₀，MA₂₀，MA₄₀，MA₈₀；核心运算模块5根据版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值MA₁₀，MA₂₀，MA₄₀，MA₈₀判断版块是否满足多头排列，并将判断结果d₅₁发送给投资决策模块4，其中多头排列成立条件为短期均线都高于更长期均线，即MA₁₀>MA₂₀>MA₄₀>MA₈₀。