[发明专利]一种基于相对价差的自适应跨期套利跟踪方法及系统

摘要

本发明公开了一种基于相对价差的自适应跨期套利跟踪方法，首先从第三方数据库中采集两个月股指期货合约数据，并对数据进行清洗，得到能用于研究的样本内数据和样本外数据；然后对样本内数据的当月与次月合约的价格序列进行协整检验；接着根据无套利相对价差模型构建初始无套利相对价差区间，最后通过设置缓冲止损带长度，利用拓展点数来拓展初始无套利相对价差区间，确定无套利相对价差区间用于样本外的跨期套利监控。本发明还提出了基于该方法的系统，相对于现有技术，能够更精确对不同合约间的价差变化进行度量和跟踪，引入止损机制避免交割日前基差回归带来的损失，同时针对不同情境会不断调节参数具有很强的适用性，价差度量更加精确。

主权项

一种基于相对价差的自适应跨期套利跟踪方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)、以期货交易时间为准，从第三方数据库中采集上月和本月的股指期货合约的1分钟收盘价数据，并对数据进行清洗，得到能用于研究的样本内数据和样本外数据；所述样本内数据为上月的当月与次月合约数据，所述样本外数据为本月的当月与次月合约数据；(2)、对样本内数据的当月与次月合约的价格序列进行协整检验，若存在协整关系则转下一步；否则结束；(3)、利用样本内数据的次月合约除以当月合约价格构建相对价差，并基于无套利相对价差模型构建初始无套利相对价差区间[adjL,adjU]；(4)、通过设定缓冲止损机制，根据无套利相对价差区间，以本月交易标的1分钟数据为样本外数据进行跨期套利的监控跟踪。