[发明专利]一种降低资产损失率的方法

摘要

本发明公开了一种降低资产损失率的方法。该方法能根据疑似欺诈交易金额的不同，智能调整欺诈检测的阈值。当疑似欺诈交易金额比较大的时候，更加谨慎地判断该笔交易存在欺诈的可能，而对于疑似欺诈金额比较小的交易，智能调节阈值，合理降低报警率，节省人工核对成本。这样，可以让企业将因欺诈而产生的资产损失降到最低，而不是仅仅提升识别欺诈的覆盖率。本发明不依赖特定的风险控制系统，故该方法具有很好的移植性，简明易懂，容易实现。

主权项

一种降低资产损失率的方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)根据大量历史交易数据，计算归一化参数：采用Min‑Max缩放技术进行归一化，根据历史交易数据得到最大交易金额Xmax和最小交易金额Xmin，当后续交易金额X比历史最大交易金额大时，令X＝Xmax，当其比历史最小交易金额小时，令X＝Xmin；(2)对单笔交易金额进行归一化：对于单笔交易金额X，使用公式：将其归一化到[0,1]区间；(3)定义软性阈值λ：λ＝ln(x+A)+B，其中，A,B是两个常量参数，其范围是[0,1]；(4)根据历史数据确定参数A,B，包括以下子步骤：(4.1)以l作为步长，确定若干组(A,B)；(4.2)根据历史数据，使用已有的欺诈检测系统，给出每个样本为正常交易的概率Pi，同时，根据交易金额x及A,B的值，带入λ＝ln(x+A)+B计算出每个样本为正常交易的概率阈值λi；若Pi＞λi则判断该样本为正常交易，否则为欺诈交易，从而从历史数据中找到所有疑似欺诈的样本，根据样本的实际标签，得到预测错的疑似欺诈样本；(4.3)计算历史样本的报警率AR和资损率LR，根据计算结果，挑选一组符合业务需求的(A,B)带入λ＝ln(x+A)+B，得到软性阈值λ；(5)对于某笔交易，假设已有的欺诈检测系统给出其是正常交易的概率为ρ，那么仅当ρ＞λ时，认为该笔交易是正常交易，否则为欺诈交易。