[发明专利]一种金融市场在线投资组合选择方法

摘要

本发明属于金融大数据挖掘技术领域，具体为一种金融市场在线投资组合选择方法。本发明方法分为计算预测值和在线学习投资组合向量两个部分；本发明基于在线学习框架，提出使用高斯函数递减式加权市场历史数据来反映历史数据的不同作用，并用两次预测的方法来克服噪音和异常值的影响。本发明方法具有低时间复杂度和高预测准确度的优点，可适用于股票、证券和期货等领域的高频交易。对在线投资组合选择领域的研究与应用具有较大的学术意义和实用价值。

主权项

金融市场在线投资组合选择方法，其特征在于，利用单边高斯函数对金融市场历史数据进行加权：每次预测，利用高斯函数的左半部分对历史数据进行加权，越早的信息对应的权值越低，越晚的信息对应的权值越高；具体采用两次预测的策略：每次对第t+1期的预测值，通过两次初始预测：其一，基于以高斯函数对第t期及其之前的历史真实数据进行加权；其二，以高斯函数对第t‑1期及其以前的真实数据和在第t‑1期对第t期的预测值进行加权；平均两次的初始预测值获得对第t+1期的最终预测值；最后，用该预测值进行被动主动在线学习，获得下一期的投资组合向量。