[发明专利]一种金融交易网络演化建模方法

摘要

本发明属于金融信息数据挖掘技术领域，具体为一中金融交易网络演化建模方法。本发明方法的网络构建是一个迭代的过程，网络规模从小到大，一步步增加节点，直到达到所要求的网络规模；在每一步骤中，按照一定规则增加边。本发明中模型是基于本质活跃的投资者产生越多的交易的观察、网络生长、拓扑特征演化过程的挖掘分析，以及实证的微观连接动力学研究结果，通过设置合理的网络生长参数，网络模型可以成功复制真实网络的拓扑特征。本发明构建的模型不仅能能够模拟整个金融市场的交易网络，而且也可以用于构建仅包含一个单一品种的网络。本发明方法能够成功地复制金融交易网络演化过程，为人们理解金融市场发展轨迹和运行机制有重大的意义。

主权项

融交易网络建模方法，其特征在于，网络的构建是一个迭代的过程，网络规模从小到大，一步步增加节点，而且每一步骤增加一个节点，直到达到所要求的网络规模；在每一步骤中，按照以下规则增加边：(1)在概率α下，引入一个新节点i，从给定概率分布P(O)中分配一个随机活跃度ai赋予该新节点i；然后根据所有已存在节点的活跃度，选择一个已存在的节点m，新节点连接到这个节点m，新节点选择连接节点m的概率为：P(m)=amΣjaj---(1)]]>这条新连接边的权重为1；这里，am指所选择的节点m的活跃度，j的取值范围为1到目前网络中节点总数；下标i，m和j均表示节点的标号；(2)在互补概率1‑α下，根据以下规则选择已在网络中的一对不同的节点：(2a)在概率β下，根据强度的倒数平方根的比例，选择一个奇数强度的节点m，即：P(m)=sm-0.5Σjsj-0.5---(2)]]>根据公式(1)，按照活跃度，选择另一个不同节点，这里，sm指节点m的强度，它定义为所有到这个节点连接边权重之和，j同公式(1)中的j；(2b)在互补概率1‑β下，根据公式(1)，按照活跃度，选择两个不同节点；(2c)如果选择的两个节点没有直连边，则在它们之间建立一条内部连接边，边权重为1；否则，在它们已有连接边权重上，增加1。