[发明专利]一种经济波动数据确定方法及装置

摘要

本说明书提供一种经济波动数据确定方法及装置。所述方法包括：结合宏观经济数据以及商户和/或消费者对应的微观经济数据，利用向量自回归模型，构建出外部宏观经济预测模型，预测出外部宏观经济场景即经济波动数据。微观经济数据可以弥补宏观经济数据滞后性的缺点，提高经济波动数据预测时数据的时效性，通过加入高频的微观经济数据，改进了向量自回归模型的反应速度和预测性能，最终达成生成合理可信的宏观压力场景的目标，为后续风险压力测试提供了准确的数据基础。

主权项

1.一种经济波动数据确定方法，包括：获取宏观经济数据和微观经济数据，所述微观经济数据包括：与商户和/或消费者相关联的经济数据；将所述宏观经济数据和所述微观经济数据，输入向量自回归模型，获得经济波动数据，所述向量自回归模型的训练数据至少包括宏观经济数据与经济波动数据之间的对应关系数据、微观经济数据与经济波动数据之间的对应关系数据。