[发明专利]证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统及方法

摘要

本发明公开了一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统及方法，系统采用了精密数据处理模型处理交易行情的历史数据和实时数据，为精准回测和准确评估提供了客观的数据基础；精准回测系统将交易策略回溯到任意时间点的买卖/开平仓时对手盘的具体定点定量的信息，以精准地判定交易策略的交易行为的有效与否；在精准判定量化投资策略在具体交易标的的交易行为的有效性的基础上，可以对组合型的投资策略的风险收益比、投资收益的稳健度、最大风险值等投资者最关注的各项关键指标予以精准合理的评估，为量化策略/组合型策略的实盘运用提供有力的决策依据，同时，该系统也是策略持续研发所必需的科学评价系统。

主权项

1.一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统，其特征在于，它包含精密数据处理模型、定点定量精准回测系统、自动化策略可回溯验证模型，以及模拟/实盘交易数据双向验证模型，其中，所述的精密数据处理模型与所述定点定量精准回测系统连接，用于精密处理交易行情数据，实时行情数据处理为精准回测提供数据基础；所述的定点定量精准回测系统与所述自动化策略可回溯验证模型连接，用于根据对手盘面信息定点定量进行策略/决策精准判定；所述的自动化策略可回溯验证模型与所述模拟/实盘交易数据双向验证模型连接，用于选择任意可量化模型交易策略进行高精度历史回测；所述的模拟/实盘交易数据双向验证模型用于对模拟交易效果与实盘结果进行双向验证，以及对比仿真交易数据和实盘数据以得到最终准确性结论。