[发明专利]一种基于会计信息相关性的投资组合预测方法及系统在审
| 申请号： | 201910228560.5 | 申请日： | 2019-03-25 |
| 公开（公告）号： | CN109800928A | 公开（公告）日： | 2019-05-24 |
| 发明（设计）人： | 胡志勇;张婧昕;李旎;黄琼宇;于贝贝;李元;梁达正;熊强;牛伊宁;胡立昂;谢高辉;陈阳 | 申请（专利权）人： | 广州大学 |
| 主分类号： | G06Q10/04 | 分类号： | G06Q10/04;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人： | 颜希文;麦小婵 |
| 地址： | 510000 广东省广*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于会计信息相关性的投资组合预测方法及系统，包括以下步骤：获取上市公司的财务报表数据、股票交易数据和分析师盈余预测数据，并计算上市公司的return值以及CAR；其中，return值为考虑现金红利再投资的日个股回报率，CAR为累积超额收益率；根据return值以及CAR，通过T检验方法得到会计系统、分析师预测系统与股价系统分别属于不同系统的检验结果；根据检验结果计算会计信息的相关性、预测价值和反馈价值；根据会计信息的相关性、预测价值和反馈价值，对五因子模型进行回归计算，获得最终的投资组合。本发明能够有效改进现有投资组合选股模型对股票回报率的解释力与预测能力，从而能够有效地提高投资组合预测的准确性以及股票的回报率。 | ||
| 搜索关键词： | 投资组合 会计信息 预测 检验结果 财务报表数据 反馈 股票交易 回归计算 会计系统 现金红利 因子模型 有效改进 预测能力 预测数据 预测系统 有效地 股票 盈余 投资 | ||
【主权项】：
1.一种基于会计信息相关性的投资组合预测方法，其特征在于，包括以下步骤：获取上市公司的财务报表数据、股票交易数据和分析师盈余预测数据，并计算上市公司的return值以及CAR；其中，所述return值为考虑现金红利再投资的日个股回报率，所述CAR为累积超额收益率；根据所述return值以及所述CAR，通过T检验方法得到会计系统、分析师预测系统与股价系统分别属于不同系统的检验结果；根据所述检验结果计算会计信息的相关性、预测价值和反馈价值；根据所述会计信息的相关性、预测价值和反馈价值，对五因子模型进行回归计算，获得最终的投资组合。
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G06 计算；推算；计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
G06Q10-02 .预定，例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化，例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理，例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源；企业规划；组织模型
G06Q10-08 .物流，例如仓储、装货、配送或运输；存货或库存管理，例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化，例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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