[发明专利]期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质在审
| 申请号： | 201910932323.7 | 申请日： | 2019-09-29 |
| 公开（公告）号： | CN110781172A | 公开（公告）日： | 2020-02-11 |
| 发明（设计）人： | 朱秋龙;李永亮;黄志睿;曹颇知 | 申请（专利权）人： | 上海银赛计算机科技有限公司 |
| 主分类号： | G06F16/215 | 分类号： | G06F16/215;G06F16/22;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 31334 上海段和段律师事务所 | 代理人： | 李佳俊;郭国中 |
| 地址： | 201799 上海市青浦区*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明提供了一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质，包括：数据处理步骤：从金融数据网站，获取50ETF期权合约列表数据，每份50ETF期权合约的分钟级行情数据，以及上证50指数的分钟级行情数据，并进行数据处理，获得处理后的期权数据；策略运行步骤：根据获得的后的期权数据，通过运行策略判断是否开仓：若是，则进入组合跟踪步骤；否则，则当前交易日没有交易，进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；组合跟踪步骤：实时跟踪期权组合的Delta值，在符合预设条件时平仓。本发明通过样本内，样本外的滚动回测，解决Delta波动分布不均匀的情况；本发明通过计算Delta的标准差，解决原本的阈值失效的问题。 | ||
| 搜索关键词： | 数据处理步骤 期权合约 行情数据 样本 继续执行 金融数据 列表数据 实时跟踪 预设条件 运行步骤 运行策略 数据处理 标准差 不均匀 跟踪 开仓 网站 滚动 返回 交易 | ||
【主权项】：
1.一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法，其特征在于，包括：/n数据处理步骤：从金融数据网站，获取50ETF期权合约列表数据，每份50ETF期权合约的分钟级行情数据，以及上证50指数的分钟级行情数据，并进行数据处理，获得处理后的期权数据；/n策略运行步骤：根据获得的后的期权数据，通过运行策略判断是否开仓：若是，则进入组合跟踪步骤；否则，则当前交易日没有交易，进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；/n组合跟踪步骤：实时跟踪期权组合的Delta值，在符合预设条件时平仓。/n
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