[发明专利]一种综合高效的信用评级指标赋权方法

摘要

本发明公开了一种综合高效的信用评级指标赋权方法，涉及多元统计分析技术领域，该方法基于最大信息系数和信息敏感性为信用评级指标赋权：计算一个信用评级指标的最大信息系数占全部信用评级指标最大信息系数和的比值作为第一层权重；计算每个指标的信息敏感性，每个指标的信息敏感性占所有指标信息敏感性和的比值作为第二层权重；两层权重相乘，并进行归一化处理，作为信用指标的赋权。本发明的信用评级指标赋权方法最终权重既能够反应指标对违约与否的识别能力，又可以反映指标信用违约综合风险能力，克服现有研究赋权的不足。