[发明专利]一种利率互换的定价方法、装置、设备及存储介质在审
| 申请号： | 202011025663.0 | 申请日： | 2020-09-25 |
| 公开（公告）号： | CN112258179A | 公开（公告）日： | 2021-01-22 |
| 发明（设计）人： | 孔国栋;林晓;张润琦;徐浩;沙云;周宁 | 申请（专利权）人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q20/38 | 分类号： | G06Q20/38;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人： | 孟金喆 |
| 地址： | 100033 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种利率互换的定价方法、装置、设备及存储介质，包括：根据第一币种挂钩的第一浮动利率，以及预设的参考利率，构造第一远期贴现因子曲线和第一隐含贴现因子曲线；根据第一远期贴现因子曲线、第一隐含贴现因子曲线，第二币种挂钩的第二浮动利率，以及互换平价定理，构造第二远期贴现因子曲线，以及第二隐含贴现因子曲线；根据第一远期贴现因子曲线、第一隐含贴现因子曲线、第二远期贴现因子曲线，以及第二隐含贴现因子曲线，确定利率互换的价格；其中，所述互换平价定理包括汇率平价定理、货币利率互换平价定理以及第二浮动利率关联的互换工具平价定理。本发明实施例的技术方案可以提高利率互换定价结果的准确性。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 利率 互换 定价 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
【主权项】：
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