[发明专利]一种基于转移熵的金融系统风险分析方法在审
| 申请号： | 202110689901.6 | 申请日： | 2021-06-22 |
| 公开（公告）号： | CN113628044A | 公开（公告）日： | 2021-11-09 |
| 发明（设计）人： | 谭芮 | 申请（专利权）人： | 电子科技大学 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 成都易创经云知识产权代理有限公司 51322 | 代理人： | 王超 |
| 地址： | 610000 四川省成*** | 国省代码： | 四川;51 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于转移熵的金融系统风险分析方法，其包括采集股票金融时间序列，根据获取到的金融时间序列，筛选出满足设定条件要求的股票；根据筛选出的股票，计算该股票的对数收益率，并将对数收益率进行符号化；计算出任意两支股票之间的符号化序列转移熵，构建股票的转移熵矩阵；并根据所述转移熵矩阵，利用阈值法或者最小生成树法，构建金融网络；对金融网络的网络结构指标进行分析，并在分析得到的网络结构指标基础上，利用多元回归分析，表示系统风险。该基于转移熵的金融系统风险分析方法可根据获取的股票金融时间序列分析得出能够表示系统风险的指标，并在分析出的指标基础上，再进行多元回归分析，用来表示系统风险。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 转移 金融系统 风险 分析 方法 | ||
【主权项】：
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