[发明专利]一种基于ESG指标的ETF量化交易方法及系统在审
| 申请号： | 202111407296.5 | 申请日： | 2021-11-24 |
| 公开（公告）号： | CN114240647A | 公开（公告）日： | 2022-03-25 |
| 发明（设计）人： | 张迎金;庄永梁;肖晓琳;林銮 | 申请（专利权）人： | 厦门小蚜虫量化软件开发有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q40/06;G06Q10/06 |
| 代理公司： | 厦门原创专利事务所(普通合伙) 35101 | 代理人： | 吴金森 |
| 地址： | 361008 福建省厦门市厦门*** | 国省代码： | 福建;35 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于ESG指标的ETF量化交易方法及系统，属于量化交易方法技术领域；包括S1、获取ETF量化交易指标、ESG指标因子值；S2、对ETF量化交易指标、ESG指标因子值进行预处理；S3、ETF量化交易指标、ESG指标因子值构件深度学习模型并进行训练；S4、获取预设时间点前的ETF量化交易指标、ESG指标因子值预处理后导入预先训练好的深度学习模型，计算ETF交易动作，基于动作完成ETF量化交易；本发明利用ESG指标及基金风险、收益指标构建深度学习模型，利用深度学习模型及马尔可夫决策过程模型实现ETF的量化交易，本发明相较于传统的人工操盘具有一定的优越性；相较于传统的模型，本发明利用ESG指标作为核心，一定程度上降低投资风险，带来超额回报。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 esg 指标 etf 量化 交易 方法 系统 | ||
【主权项】：
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