[发明专利]含外源输入的多变点门限ARMA模型及其贝叶斯分析方法在审
| 申请号： | 202111541215.0 | 申请日： | 2021-12-16 |
| 公开（公告）号： | CN114266196A | 公开（公告）日： | 2022-04-01 |
| 发明（设计）人： | 王亚文;孙玉芹;朱威;李彦 | 申请（专利权）人： | 上海电力大学 |
| 主分类号： | G06F30/27 | 分类号： | G06F30/27;G06F119/02 |
| 代理公司： | 上海德昭知识产权代理有限公司 31204 | 代理人： | 陈龙梅 |
| 地址： | 201306 上*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明提供一种含外源输入的多变点门限ARMA模型及其贝叶斯分析方法，首先基于ARMA模型构建MB‑TARMAX时间序列模型；对采集的两组时间序列数据进行预处理后根据时域变点和值域变点进行重排，根据重排后的数据获取该模型的似然函数；然后基于本发明的MB‑TARMAX时间序列模型的所有未知参数的先验分布，获取所有未知参数的联合先验分布，并根据贝叶斯定理结合似然函数得到所有未知参数的联合后验分布；最后基于联合后验分布，获取所有未知参数的满条件后验分布以及对应的满条件后验分布形式，针对不同的满条件后验分布形式，在贝叶斯的框架下应用蒙特卡洛马尔科夫链采样方法方便地得到了MB‑TARMAX时间序列模型的参数的估计值。 | ||
| 搜索关键词： | 含外源 输入 多变 门限 arma 模型 及其 贝叶斯 分析 方法 | ||
【主权项】：
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