[发明专利]一种海运业在险价值计量方法无效
| 申请号： | 200910080947.7 | 申请日： | 2009-03-30 |
| 公开（公告）号： | CN101853474A | 公开（公告）日： | 2010-10-06 |
| 发明（设计）人： | 潘维民 | 申请（专利权）人： | 北京邮电大学 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00;G06Q50/00 |
| 代理公司： | 暂无信息 | 代理人： | 暂无信息 |
| 地址： | 100876 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 一种 海运 价值 计量 方法 | ||
【权利要求书】：
1.一种海运业在险价值计量方法，其特征在于，所述方法主要包括以下步骤：
研究行业数据BFI指数样本，分析其分布形态、特点；
根据海运指数BFI特点，选择与其相适应的VaR测算模型；
运用VaR理论对样本进行计算，得出合理结论，并估算出合理的针对BFI的t分布自由度；
对海运行业BFI指数的VaR计算来说，建立收益分布为student-t、自由度为3，波动性方程为EGARCH的数学模型进行计算可能会得出有效的结果；
确定模型参数，建立波动性模型如下：
计算VaR值。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法在计算VaR值后，需经对BFI指数样本的分析，采用EGARCH模型对t-3、t-4分布下的样本进行VaR测算，并进行假设检验，最终得出结论，是否接受VaR计算模型的估计结果。
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