[发明专利]一种基于交易所公布案例改进的异常交易风险监控系统

说明书

一种基于交易所公布案例改进的异常交易风险监控系统，属于计算机软件技术领域，监控功能点包括与交易所公布的案例类型对应的监控功能点和通常的基于监管文件的监控功能点；系统提供基于案例的功能点的监控结果对应的基于监管文件的监控结果的自动或半自动匹配功能；系统包括监控结果处理模块，监控结果处理模块中，用户对基于案例的功能点的监控结果的处理覆盖与之相关的基于监管文件的监控功能点的监控结果处理；异常交易风险监控系统是证券公司、期货公司、资产管理机构或个人所使用的用于监控证券交易是否出现交易所或其他监管机构制定的交易规则或监管规则所确定的异常交易行为信息系统。本发明能够改善异常交易监控模块的运行效果。

技术领域

本法明涉及计算机软件领域，以及证券、期货行业合规与风险管理领域。

背景技术

证券交易所、期货交易所以及其他交易所、中国证监会等机构，要求其会员对投资者的异常交易行为进行监控，对投资者的异常交易行为进行监管。

证券公司、期货公司、资产管理机构等机构或个人为了履行监管义务或避免监管处罚，开发或采购信息系统，用于监控证券交易是否出现交易所或其他监管机构制定的交易规则或监管规则所确定的异常交易行为。

目前市场上出现的此类信息系统，在监控功能的设计上，均基于监管文件的具体条文。但实际上用户要操纵市场，往往会触发多条(或多款、多项，以下均称为多条)监管文件中的异常交易规则。同时，有时触发了某条监管文件中的异常交易规则，再调查时却发现是投资者的操作并非为操纵市场等非法行为。也就是说,对同一异常交易事件，重报了监控结果；同时，误报了不少非异常交易行为。

对于证券公司等履行交易所会员义务的机构来说，单纯的基于监管文件的监控结果，很难用于异常交易的调查和投资者教育，它们缺乏事件的完整描述。但基于交易所案例的监控功能则能够提供一个异常交易行为的完整描述,有利于作为整体进行异常交易的调查和投资者教育。

发明内容

基于以上实际情况，我们将交易所公布的典型案例经过转化，演变成异常交易监控的功能点，改善异常交易监控模块的运行效果。

一种基于交易所公布案例改进的异常交易风险监控系统，监控功能点包括与交易所公布的案例类型对应的监控功能点和通常的基于监管文件的监控功能点；系统提供基于案例的功能点的监控结果对应的基于监管文件的监控结果的自动或半自动匹配功能；监控结果处理模块中，用户对基于案例的功能点的监控结果的处理覆盖与之相关的基于监管文件的监控功能点的监控结果处理；其中，异常交易风险监控系统是证券公司、期货公司、资产管理机构或个人所使用的用于监控证券交易是否出现交易所或其他监管机构制定的交易规则或监管规则所确定的异常交易行为信息系统；

系统提供基于案例的功能点的监控结果与对应的基于监管文件的监控结果的自动或半自动匹配功能的实现方案中，其是否匹配的判别标准至少包括同一客户、同一时间段内、同一证券三个要素；系统根据基于案例的功能点的监控结果中的客户号、监控结果所涉及的交易记录所覆盖的时间区间、监控结果所涉及的证券这三个要素信息，在系统的监控结果记录中进行过滤查询，查询出的基于监管文件的监控功能点的监控结果为与之匹配的监控结果；系统还提供被匹配结果与匹配结果之间匹配关系的人工调整；

达成用户对基于案例的功能点的监控结果的处理覆盖与之相关的基于监管文件的监控功能点的监控结果处理的方案中，用户处理基于案例的功能点的监控结果时，系统自动生成与之相关的的基于监管文件的监控功能点的监控结果的处理信息；自动生成的处理信息包含两个部分，其一是载明与之相关的基于监管文件的监控功能点的监控结果表明行为人的行为疑似某类案例，其二载明处理过程记录的位置；自动生成的处理信息通过超链接或类似机制链接到处理过程记录；根据用户处理基于案例的功能点的监控结果的处理状态，生成或修改与之相关的的基于监管文件的监控功能点的监控结果的处理状态。