[发明专利]一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法

权利要求书

1.一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法，其特征在于，包括以下步骤：

11)ABS资产端数据和预期ABS产品信息的获取，建立数据备选池，获取资产信息数据并存入备选池，构建预期ABS产品信息，预期ABS产品信息包括：产品分档TYPE、分档规模AMOUNT、分档年利率COUPON、封包日BEGDATE、分档到期日ENDDATE、产品法定到期日LAWENDDATE；

12)ABS证券端数据的预处理，计算出ABS证券端数据的产品的分档总个数m、产品的支付周期总数s、产品各档的期限PYEAR和各支付周期的本金支出额AMOUT与利息支出额INTEREST；

13)资产端备选池中数据的预处理，计算出数据备选池中资产信息数据的剩余期数TERM、剩余期限YEAR、剩余本金REPRIN、每一个支付周期内资产的本金流入总和PRINAMT、利息流入总和INTAMT；

14)非线性规划模型的建立，建立非线性规划模型对ABS的证券端和资产端进行同时约束；

15)非线性规划模型的转化与求解，将非线性规划模型适当性转化为线性形式，并利用单纯形法求解模型；

16)资产端备选池中数据的筛选，对预处理后的资产端备选池中数据进行前端筛选，建立预选池；

17)最优数据的筛选，将预选池中资产的数据作为参数传入非线性规划模型，筛选出最优数据所对的资产。

2.根据权利要求1所述的一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法，其特征在于，所述的ABS证券端数据的预处理包括以下步骤：

21)计算产品的分档总个数m，其计算公式如下：

m＝count(产品分档TYPE)，其中，count为计数函数；

22)计算产品的支付周期总数s，设产品的各档均为到期一次还本付息，则s＝m；

23)计算产品各档的期限PYEAR，其计算公式如下：

第i档的期限PYEAR_i＝第i档的到期日ENDDATE_i-封包日BEGDATE；

24)各支付周期的本金支出额AMOUT_i和利息支出额INTEREST_i，其计算公式如下：

AMOUNT_i＝第i次所需支出的本金，INTEREST_i＝第i次所需支出的利息；

则AMOUNT_i＝证券端第i档的AMOUNT，

INTEREST_n＝AMOUNT_n*COUPON_n*PYEAR_n。

3.根据权利要求1所述的一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法，其特征在于，所述的资产端备选池中数据的预处理包括以下步骤：

31)计算出备选池中资产信息数据的剩余期数TERM，其计算公式如下：

剩余期数TERM＝int((到期日AEDATE-max(起始日AFDATE，封包日BEGDATE))/还款间隔INTERVAL)；

32)计算出数据备选池中资产信息数据的剩余期限YEAR，其计算公式如下：

剩余期限YEAR＝(到期日AEDATE-max(起始日AFDATE，封包日BEGDATE))/365；

33)收集到剩余本金REPRIN；

34)将资产信息数据在每一个支付周期内的本金流入进行加总记为PRINAMT_N，N为支付周期数；

35)计算各支付周期内的利息流入，其计算公式如下：

第N个支付周期内的资产利息流入额为INTAMT_N＝(PRINAMT_N*YIELD_N)*PYEAR_N。