[发明专利]一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法

说明书

技术领域

本发明涉及大数据分析技术领域，具体来说是一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法。

背景技术

资产证券化产品(以下简称“ABS”)作为国家控制金融风险的战略之一，连接实体企业和金融结构，帮助企业解决融资难的问题。从ABS产品设计来说，其分为两端：资产端和证券端，证券端的收益和风险完全由资产端决定。ABS产品能否顺利在市场上生存的关键是资产端的现金流入是否能够覆盖证券端的现金流出，从而为风险管理奠定基础。而作为发行者来说，更期望的是在满足费率、其他风险等情况下，极小化资产端现金流入与证券端现金流出之间的差额，使得投入的资产“不浪费”。

基于此，如何运用大数据分析技术，在非线性规划和现金流分析的模型思想框架下，为达到控制ABS产品风险的目的，从ABS证券端的主要数据特征出发，同时考虑ABS资产端的特征，通过大数据分析技术筛选基础资产已经成为急需解决的技术问题。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中尚无能够控制ABS风险的大数据分析技术的缺陷，提供一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法来解决上述问题。

为了实现上述目的，本发明的技术方案如下：

一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法，包括以下步骤：

ABS资产端数据和预期ABS产品信息的获取，建立数据备选池，获取资产信息数据并存入备选池，构建预期ABS产品信息，预期ABS产品信息包括：产品分档TYPE、分档规模AMOUNT、分档年利率COUPON、封包日BEGDATE、分档到期日ENDDATE、产品法定到期日LAWENDDATE；

ABS证券端数据的预处理，计算出ABS证券端数据的产品的分档总个数m、产品的支付周期总数s、产品各档的期限PYEAR和各支付周期的本金支出额AMOUT与利息支出额INTEREST；

资产端备选池中数据的预处理，计算出数据备选池中资产信息数据的剩余期数TERM、剩余期限YEAR、剩余本金REPRIN、每一个支付周期内资产的本金流入总和PRINAMT、利息流入总和INTAMT；

非线性规划模型的建立，建立非线性规划模型对ABS的证券端和资产端进行同时约束；

非线性规划模型的转化与求解，将非线性规划模型适当性转化为线性形式，并利用单纯形法求解模型；

资产端备选池中数据的筛选，对预处理后的资产端备选池中数据进行前端筛选，建立预选池；

最优数据的筛选，将预选池中资产的数据作为参数传入非线性规划模型，筛选出最优数据所对的资产。

所述的ABS证券端数据的预处理包括以下步骤：

计算产品的分档总个数m，其计算公式如下：

m＝count(产品分档TYPE)，其中，count为计数函数；

计算产品的支付周期总数s，设产品的各档均为到期一次还本付息，则s＝m；

计算产品各档的期限PYEAR，其计算公式如下：

第i档的期限PYEAR_i＝第i档的到期日ENDDATE_i-封包日BEGDATE；

各支付周期的本金支出额AMOUT_i和利息支出额INTEREST_i，其计算公式如下：

AMOUNT_i＝第i次所需支出的本金，INTEREST_i＝第i次所需支出的利息；

则AMOUNT_i＝证券端第i档的AMOUNT，

INTEREST_n＝AMOUNT_n*COUPON_n*PYEAR_n。

所述的资产端备选池中数据的预处理包括以下步骤：

计算出备选池中资产信息数据的剩余期数TERM，其计算公式如下：

剩余期数TERM＝int((到期日AEDATE-max(起始日AFDATE，封包日BEGDATE))/还款间隔INTERVAL)；

计算出数据备选池中资产信息数据的剩余期限YEAR，其计算公式如下：

剩余期限YEAR＝(到期日AEDATE-max(起始日AFDATE，封包日BEGDATE))/365；

收集到剩余本金REPRIN；

将资产信息数据在每一个支付周期内的本金流入进行加总记为PRINAMT_N，N为支付周期数；

计算各支付周期内的利息流入，其计算公式如下：

第N个支付周期内的资产利息流入额为INTAMT_N＝(PRINAMT_N*YIELD_N)*PYEAR_N。

所述非线性规划模型的建立包括以下步骤：