[发明专利]基于分级目标评价的策略生成方法、设备及存储介质

权利要求书

1.基于分级目标评价的策略生成方法，适于在基于分级目标评价的策略生成设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：

a.采集金融数据库中原始数据，对所述原始数据按时间区间进行分级，定义各级的策略因子，设定各级时间区间的业绩目标和相应时间区间的权重，并设定原始数据的连续业绩目标阈值；

b.将所述的策略因子进行排列组合，生成第一策略；

c.策略回测，利用分级数据对所述第一策略进行回测，产生分级回测结果；

d.策略评价，将所述分级回测结果按相应时间区间的权重累加获得所述第一策略的最终回测结果；

e.策略择优，将所述第一策略的最终回测结果按分值高低进行排序，或者按照用户定义的阈值条件，筛选分值靠前或者超过阈值的若干个第一策略，组成第二策略。

2.如权利要求1所述的策略生成方法，其特征在于，在所述步骤a后，所述步骤b前，还包括对所述的策略因子进行分级聚类的步骤，对策略因子按定义进行归类。

3.如权利要求1所述的策略生成方法，其特征在于，在所述步骤c中，还包括对回测结果的评价因子进行评分，并对评分进行标准化处理步骤。

4.如权利要求1所述的策略生成方法，其特征在于，在所述步骤c中，还包括对第一策略的分级回测结果进行比较的步骤：

根据用户定义，若所述第一策略在某一时间区间的分级回测结果不满足下列任一条件或同时不满足下列条件，则终止对所述第一策略的测试：

Σi=1Nγi(Fi-Fi′)≥αi(Fi-Fi′)≥βi]]>

其中，N为时间区间的级数，F_i为第i级时间区间历史数据的回测结果，F_i′为第i级时间区间业绩目标，α_i为第i个从1到i级时间区间的连续业绩目标阈值，β_i为第i级时间区间业绩目标阈值，也就是从i-1到i级时间区间的业绩目标阈值，γ_i为第i级时间区间的权重。

5.如权利要求1所述的策略生成方法，其特征在于，在所述步骤d中，所述第一策略的最终回测结果为：

Zi=Σi=1NγiFi]]>

其中，Z_i为最终回测结果；N为时间区间的级数；F_i为第i级时间区间历史数据的回测结果；γ_i为第i级时间区间的权重。