[发明专利]基于分级目标评价的策略生成方法、设备及存储介质

说明书

技术领域

本发明涉及金融领域，特别地，涉及量化交易领域基于分级目标评价的策略生成方法、设备及存储介质。

背景技术

随着理财观念的不断普及，越来越多的投资理财产品应运而生，如基金、债券、股票以及保险等金融产品逐渐在金融市场中发展成熟，投资理财也不再是富人们的专利，普通百姓也改变了传统的理财观念，而不只是选择把资金存放在银行。

但是对于普通百姓，尤其是对于那些没有经济金融专业背景的人们来说，纷繁复杂的投资理财产品常常会让他们感到不知所措，从而只能盲目地跟风。此外，购买理财产品时，首先需要读懂产品说明书，包括说明书中产品投资方向、风险等级以及相应的附加条款，而通常各种金融产品说明书上的用词术语都比较专业，投资者如不具备一定的知识基础则很容易被忽悠，这就需要该领域的专业人士来为这些投资者进行相关方面的投资指导和规划。

针对上述问题，目前市面上已经出现了不少量化交易投资理财的平台，为个人或者企业投资者在制定投资策略、理财规划等方面提供了许多数据分析和建议。

现有的量化交易策略大多数经过金融工程师编写产生，并通过回测历史数据进行甄别策略好坏的方法，这种方法所产生的策略耗时耗力，并且大多数都是无效策略。还有一种方法是通过定义多因子进行因子有效性检验，然后进行人工考察判别因子的有效性，此种方法也需要有经验的人员，效率低下，难以适用于市场变化。

发明内容

本发明的目的是提供一种基于多级目标评价的策略生成方法、设备及存储介质，以解决现有技术中人工生成策略耗时耗力，效率低下的问题。

为解决上述问题，本发明公开了一种基于分级目标评价的策略生成方法，适于在基于分级目标评价的策略生成设备中执行，包括以下步骤：

采集金融数据库中原始数据，对所述原始数据按时间区间进行分级，定义各级的策略因子，设定各级时间区间的业绩目标和相应时间区间的权重，并设定原始数据的连续业绩目标阈值；

将所述策略因子进行排列组合，生成第一策略；

策略回测，利用分级数据对所述第一策略进行回测，产生分级回测结果；

策略评价，将所述分级回测结果按相应时间区间的权重累加获得所述第一策略的最终回测结果；

策略择优，将所述第一策略的最终回测结果按分值高低进行排序，或者按照用户定义的阈值条件，筛选分值靠前或者超过阈值的若干个第一策略，组成第二策略。

在所述步骤a后，所述步骤b前，还包括对所述的策略因子进行分级聚类的步骤，对策略因子按定义进行归类。

在所述步骤c中，还包括对回测结果的评价因子进行评分，并对评分进行标准化处理步骤。

在所述步骤c中，还包括对第一策略的分级回测结果进行比较的步骤：

根据用户定义，若所述第一策略在某一时间区间的分级回测结果不满足下列任一条件或同时不满足下列条件，则终止对所述第一策略的测试：

其中，N为时间区间的级数，F_i为第i级时间区间历史数据的回测结果，F_i′为第i级时间区间业绩目标，α_i为第i个从1到i级时间区间的连续业绩目标阈值，β_i为第i级时间区间业绩目标阈值，也就是从i-1到i级时间区间的业绩目标阈值，γ_i为第i级时间区间的权重。

在所述步骤d中，所述第一策略的最终回测结果为：

其中，Z_i为最终回测结果；N为时间区间的级数；F_i为第i级时间区间历史数据的回测结果；γ_i为第i级时间区间的权重。

在所述步骤e后，还包括：

策略优化，对所述第二策略的策略因子的参数进行优化，生成第三策略；

策略输出，对所述第三策略进行排序，或者利用阈值进行筛选，筛选分值靠前或者超过阈值的若干策略组成第四策略。

本发明还公开了一种基于分级目标评价的策略生成装置，适于驻留在基于分级目标评价的策略生成设备中，包含以下模块：

区间分级及目标定义模块，用于对金融数据库中采集的原始数据按时间区间进行分级，定义各级的策略因子，设定各级时间区间的业绩目标和相应时间区间的权重，并设定原始数据的连续业绩目标阈值；

第一策略生成模块，用于将所述的策略因子进行排列组合，生成第一策略；

策略回测模块，利用分级数据对所述第一策略进行回测，产生分级回测结果；