[发明专利]线性定投分析方法、设备与存储介质

权利要求书

1.一种线性定投分析方法，适于在计算设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：

(1)设置目标数据；

(2)基于所述目标数据输出符合目标的标的及所述标的的回测结果；

(3)基于所述标的回测结果选择定投标的实施定投；

(4)定时反馈定投的效果，执行止盈或止损措施。

2.根据权利要求1所述的线性定投分析方法，其特征在于，步骤(2)中具体包括：

基于所述目标数据输出符合目标的标的和/或组合标的；

设定回测时间和回测频率，对所述标的和/或组合标的模拟历史定投，输出各个标的的回测结果和/或组合标的的回测结果；

基于所述输出的回测结果构建回测结果数据库；

所述标的包括股票、期货、股票+期货、商品期货、期权、债券、指数、ETF、外汇中的一个；

所述组合标的包括股票、期货、股票+期货、商品期货、期权、债券、指数、ETF、外汇中的多个；

所述回测结果包括年化收益率、最大收益率、最大回撤、盈亏比中的一组或多组。

3.根据权利要求1所述的线性定投分析方法，其特征在于，所述步骤(3)中，

基于回测结果的指标排序法，指标阈值法，指标加权评分法中的一种或多种方法组合的方式选择定投标的；

所述定投标的包括股票、期货、股票+期货、商品期货、期权、债券、指数、基金、外汇中的一个或多个组合。

4.根据权利要求1所述的线性定投分析方法，其特征在于，所述步骤(4)包括：

定时反馈定投标的的当前效果，比较所述当前效果与目标数据的差异，当当前效果与目标数据的差异超过预设阈值时，执行止盈或止损措施；

或定时反馈定投标的的当前效果，比较所述当前效果与目标数据的差异，当当前效果与目标数据的差异超过预设阈值时，向用户发送预警信息；

所述效果包括最新市值、当前盈利值、年化收益率、最大收益率、最大回撤、盈亏比中的一组或多组；

所述差异包括目标达成比值或者差距。

5.根据权利要求1或4所述的线性定投分析方法，其特征在于，所述止盈方法包括直接止盈、移动止盈、线性止盈或相对线性止盈中的一种或多种方法的组合；

所述直接止盈方法为当前效果达成总目标后，全部平仓止盈；

所述移动止盈方法为当前效果达成总目标后，每增加预设的值，则卖出预设的仓位，如果当前效果下降到预设的盈利则全部平仓；

所述线性止盈方法或者相对线性止盈方法为参考当前目标市值和最新市值进行调整。

6.根据权利要求5所述的线性定投分析方法，其特征在于，所述线性止盈方法根据如下公式：

Δ＝y-Kn

其中，Δ为当前盈亏值；

K为定投标的的周期投资额，K＝市值总目标/总定投次数；

n为定投次数；

y为最新市值；

当Δ>Δ0，并且满足定投标的最小交易单位的时候，卖出标的，直到Δ-最小交易单位*现价<Δ0；

当Δ<Δ0并且满足定投标的最小交易单位的时候，买入标的，直到Δ+最小交易单位*现价>Δ0；

Δ0为用户预设值，默认可设置为0。

7.根据权利要求5所述的线性定投分析方法，其特征在于，所述相对线性止盈方法根据如下公式：

δ＝(y-Kn)/Y0

其中，δ为当前相对盈亏值；

K为定投标的的周期投资额，K＝市值总目标/总定投次数；

n为定投次数；

y为最新市值；

Y0为预期市值，Y0＝Kn；

当δ>δ0，并且满足定投标的最小交易单位的时候，卖出标的，直到δ-最小交易单位*现价/Y0<δ0；

当δ<δ0，并且满足定投标的最小交易单位的时候，买入标的，直到δ+最小交易单位*现价/Y0>δ0；

δ0为用户预设值，默认可设置为0。

8.根据权利要求1所述的线性定投分析方法，其特征在于，在步骤(3)后，步骤(4)前，还包括：

基于回测结果数据库执行动态资产配置。