[发明专利]一种风险控制交易方法及系统

权利要求书

1.一种风险控制交易方法，其特征在于，包括以下步骤：

获取交易员选择的交易品种的交易模式和输入的最大风险系数；

根据账户本金和最大风险系数，判断最大可承受风险是否满足风控要求和账户本金是否满足风控要求；

当最大可承受风险和账户本金均满足风控要求后，在交易时间段进入交易平台进行交易。

2.根据权利要求1所述的一种风险交易方法，其特征在于，还包括：在交易过程中实时分析行情变化，并根据行情变化进行加仓或减仓或离场。

3.根据权利要求1所述的一种风险控制交易方法，其特征在于，所述交易品种包括股票、基金、债券、期货和外汇，每个交易品种包括多种交易模式。

4.根据权利要求3所述的一种风险控制交易方法，其特征在于，所述最大可承受风险是否满足风控要求，具体为：将最大风险系数α与基准风险系数β进行比较，若最大风险系数α小于等于基准风险系数β，则满足风控要求，否则不满足风控要求；

所述基准风险系数β的计算公式如下：

β＝D×K×(P×Rw-Q×Rl)/(Rw×Rl)

其中：

β为基准风险系数、P为获胜率、Q为落败率、Rw为获胜后的净赢率、Rl为亏损之后的净损失率、D为策略有效系数、K为策略盈利能力有效系数；

D、K、P、Q、Rw和Rl为根据以往交易数据的统计得到的参数。

5.所述权利要求4所述的一种风险控制交易方法，其特征在于，所述账户本金是否满足风控要求，具体为：根据最大风险系数反算仓位和交易金额，若账户本金大于等于交易金额，则满足风控要求，否则不满足风控要求；

设置账户本金为M，最大风险系数为α，最大运行幅度为K点，每点的点值为T，最大亏损加仓单数为N，i为小于等于N的正整数；

最大风险金额：MaxRisk＝M×α；

加仓间距：G＝K/(N-1)；

第i单的最大亏损点数：D(i)＝K-(i-1)×G；

第i单的风险额度：R(i)＝D(i)×T×Lot；

则N单的总风险额度为

根据最大风险金额等于总风险额定计算仓位Lot；

仓位：

交易金额Y＝M/Lot。

6.根据权利要求5所述的一种风险控制交易方法，其特征在于，还包括通过连续交易测试法或蒙特卡落模拟法为每个交易品种选择适宜的交易模式，并设置每个交易品种的多种交易模式。

7.一种风险控制交易系统，适用于权利要求1-6任一项所述的风险控制交易方法，其特征在于，包括：

交易选择单元，用于获取交易员选择的交易品种的交易模式和输入的最大风险系数；

风险控制单元，用于根据账户本金和最大风险系数，判断最大可承受风险是否满足风控要求和账户本金是否满足风控要求；

入场交易单元，用于当最大可承受风险和账户本金均满足风控要求后，在交易时间段进入交易平台进行交易。

8.根据权利要求7所述的一种风险控制交易系统，其特征在于，还包括：

行情应变单元，用于在交易过程中实时分析行情变化，并根据行情变化进行加仓或减仓或离场。

9.根据权利要求8所述的一种风险控制交易系统，其特征在于，所述最大可承受风险是否满足风控要求，具体为：将最大风险系数α与基准风险系数β进行比较，若最大风险系数α小于等于基准风险系数β，则满足风控要求，否则不满足风控要求；

所述基准风险系数β的计算公式如下：

β＝D×K×(P×Rw-Q×Rl)/(Rw×Rl)

其中：

β为基准风险系数、P为获胜率、Q为落败率、Rw为获胜后的净赢率、Rl为亏损之后的净损失率、D为策略有效系数、K为策略盈利能力有效系数；

D、K、P、Q、Rw和Rl为根据以往交易数据的统计得到的参数。

10.根据权利要求9所述的一种风险控制交易系统，其特征在于，所述账户本金是否满足风控要求，具体为：根据最大风险系数反算仓位和交易金额，若账户本金大于等于交易金额，则满足风控要求，否则不满足风控要求；

设置账户本金为M，最大风险系数为α，最大运行幅度为K点，每点的点值为T，最大亏损加仓单数为N，i为小于等于N的正整数；

最大风险金额：MaxRisk＝M×α；

加仓间距：G＝K/(N-1)；

第i单的最大亏损点数：D(i)＝K-(i-1)×D；

第i单的风险额度：R(i)＝D(i)×T×Lot；

则N单的总风险额度为

根据最大风险金额等于总风险额定计算仓位Lot；

仓位：

交易金额Y＝M/Lot。