[发明专利]一种风险控制交易方法及系统

说明书

本发明属于金融风险控制技术领域，具体涉及一种风险控制交易方法及系统，包括以下步骤：获取交易员选择的交易品种的交易模式和输入的最大风险系数；根据账户本金和最大风险系数，判断最大可承受风险是否满足风控要求和账户本金是否满足风控要求；当最大可承受风险和账户本金均满足风控要求后，在交易时间段进入交易平台进行交易。本发明智能化交易过程，避免了人为的非理性操作，能够对金融产品的交易进行风险控制，降低了交易风险，提高了投资收益率。

技术领域

本发明属于金融风险控制技术领域，具体涉及一种风险控制交易方法及系统。

背景技术

每个人进入股票、期货或者外汇市场都是希望进来盈利的，但统计结果显示，80％-90％的人都是亏损的。就概率而言，绝大多数人判断的正确率都接近于50％(如果显著低于这个概率，他就会反做以获得概率优势的)，因此，理论上应该有50％的人是赚钱的，而实际上只有10-20％的赚钱，中间的差距是巨大的。

造成这样巨大差距的原因是交易员的非理性行为。比如胡乱交易、不设止损、重仓交易、频繁交易。手工交易非常容易引发交易员的非理性行为，对人的执行力、自控力要求非常高，需要与人性搏斗，需要几年甚至几十年的修炼。因此手工交易由于人的非理性行为很难进行风险控制。

全自动系统化交易能够彻底解决交易执行问题，它的主要问题是赚不到钱，因为市场随时变化，很难找到一个一直有效的概率优势，制造一个交易永动机是不可能的事情。

发明内容

针对现有技术中的缺陷，本发明提供了一种风险控制交易方法及系统，智能化交易过程，避免了人为的非理性操作，能够对金融产品的交易进行风险控制，降低了交易风险，提高了投资收益率。

第一方面，本发明提供了一种风险控制交易方法，包括以下步骤：

获取交易员选择的交易品种的交易模式和输入的最大风险系数；

根据账户本金和最大风险系数，判断最大可承受风险是否满足风控要求和账户本金是否满足风控要求；

当最大可承受风险和账户本金均满足风控要求后，在交易时间段进入交易平台进行交易。

优选地，还包括：在交易过程中实时分析行情变化，并根据行情变化进行加仓或减仓或离场。

优选地，所述交易品种包括股票、基金、债券、期货和外汇，每个交易品种包括多种交易模式。

优选地，所述最大可承受风险是否满足风控要求，具体为：将最大风险系数α与基准风险系数β进行比较，若最大风险系数α小于等于基准风险系数β，则满足风控要求，否则不满足风控要求；

所述基准风险系数β的计算公式如下：

β＝D×K×(P×Rw-Q×Rl)/(Rw×Rl)

其中：

β为基准风险系数、P为获胜率、Q为落败率、Rw为获胜后的净赢率、Rl为亏损之后的净损失率、D为策略有效系数、K为策略盈利能力有效系数；

D、K、P、Q、Rw和Rl为根据以往交易数据的统计得到的参数。

优选地，所述账户本金是否满足风控要求，具体为：根据最大风险系数反算仓位和交易金额，若账户本金大于等于交易金额，则满足风控要求，否则不满足风控要求；

设置账户本金为M，最大风险系数为α，最大运行幅度为K点，每点的点值为T，最大亏损加仓单数为N，i为小于等于N的正整数；

最大风险金额：MaxRisk＝M×α；

加仓间距：G＝K/(N-1)；

第i单的最大亏损点数：D(i)＝K-(i-1)×G；