[发明专利]一种针对不同标的资产重配置的方法及系统

权利要求书

1.一种针对不同标的资产重配置的方法，包括如下步骤：

步骤S1，确定标的资产收益所服从的分布函数，通过蒙特卡罗模拟确定标的资产价格的变动范围；

步骤S2，确定LSTM模型，将标的资产相关数据输入模型进行训练，根据训练后的模型预测标的资产的价格；

步骤S3，根据不同客户的风险忍耐度，确定最佳的资产重配置时间；

步骤S4，于确定资产重配置的最佳时间后，确定重配置方案；

步骤S5，于到达确定资产重配置的最佳时间时，按照重配置方案进行资产重配置。

2.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于，步骤S1进一步包括：

步骤S100，根据标的资产的特性，结合资产收益的历史数据，确定标的资产收益所服从的分布函数；

步骤S101，根据标的资产收益的历史数据和步骤S100所确定的分布函数，确定所述分布函数中的参数；

步骤S102，根据客户对模拟结果的精度要求，确定模拟的次数；

步骤S103，利用步骤S100-S102确定的信息进行蒙特卡罗模拟；

步骤S104，根据蒙特卡罗模拟结果，确定标的资产价格的变动范围。

3.如权利要求2所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于：于步骤S104中，首先，确定资产价格变动范围的参数；然后根据模拟的结果，获得大量的未来价格曲线；最后确定标的资产变动范围。

4.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于，步骤S2进一步包括：

步骤S200，根据标的资产的特性，建立LSTM架构，确定其超参数；

步骤S201，对该标的资产相关数据进行预处理；

步骤S202，将该标的资产相关数据输入所建立的LSTM模型，训练模型。

步骤S203，根据训练后的模型，预测标的资产的价格。

5.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于，于步骤S3中，根据不同客户的风险忍耐度，结合已获得的标的资产的变动范围和概率，以及预测的标的资产的价格，判断标的资产的风险是否超出了客户的风险忍耐度；若超出，则次日为资产重配置的最佳时间；若未超出，则继续监控，直到最终确定资产重配置的最佳时间。

6.如权利要求5所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于，步骤S3进一步包括：

步骤S300，计算未来各天价格与现在价格的价差，将其当做各天的预期收益；

步骤S301，利用价格变动范围，计算各天的最大回撤；

步骤S302，将各天的预期收益除以最大回撤作为重配置指标；

步骤S303，将客户风险忍耐度映射到所述重配置指标；

步骤S304，根据预期收益及所述重配置指标确定资产重配置的最佳时间。

7.如权利要求6所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于：于步骤S304中，若收益为负或该重配置指标超过客户风险忍耐度，则次日为最佳的重配置时间，若该重配置指标未超出客户风险忍耐度，则继续监控，直到最终确定资产重配置的最佳时间。

8.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于，步骤S4进一步包括：

步骤S400，在已有的资产池中，初步确定可投资的备用资产池；

步骤S401,根据大类资产配置的要求，对备用资产池进行再次筛选；

步骤S402，在保证组合的风险级别和客户的风险忍耐度相匹配的前提下，确定最终的备选资产池；

步骤S403，在最终的备选资产池中，选择最优的资产。

9.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产重配置的方法，其特征在于，于步骤S4后，还包括如下步骤：

于确定最佳的资产配置时间及重配置方案后，发送通知至相应客户，以根据客户的反馈确定是否进行资产重配置。

10.一种针对不同标的资产重配置系统，包括：

价格变动范围确定单元，用于确定标的资产收益所服从的分布函数，通过蒙特卡罗模拟确定标的资产价格的变动范围；

标的资产价格预测单元，用于确定LSTM模型，将标的资产相关数据输入模型进行训练，根据训练后的模型预测标的资产的价格；

资产重配置时间确定单元，用于根据不同客户的风险忍耐度，确定最佳的资产重配置时间；

重配置方案确定单元，于确定资产重配置的最佳时间后，确定重配置方案；

重配置单元，用于于到达确定资产重配置的最佳时间时，按照重配置方案进行资产重配置。