[发明专利]一种针对不同标的资产重配置的方法及系统

说明书

本发明公开了一种针对不同标的资产重配置的方法及系统，所述方法包括如下步骤：步骤S1，确定标的资产收益所服从的分布函数，通过蒙特卡罗模拟确定标的资产价格的变动范围；步骤S2，确定LSTM模型，将标的资产相关数据输入模型进行训练，根据训练后的模型预测标的资产的价格；步骤S3，根据不同客户的风险忍耐度，确定最佳的资产重配置时间；步骤S4，于确定资产重配置的最佳时间后，确定重配置方案；步骤S5，于到达确定资产重配置的最佳时间时，按照重配置方案进行资产重配置，通过本发明，可动态、系统地解决了不同金融机构针对不同标的资产进行资产重配置的问题。

技术领域

本发明涉及资产配置技术领域，特别是涉及一种针对不同金融机构提供不同标的资产重配置的方法及系统。

背景技术

一般地，随着时间的发展，资产的价格是会不断变动的，随着资产价格的变动，资产组合的风险、收益等要素也可能不再适合客户。因此，此时客户往往需要将资产重配置。

现有的资产重配置方法，一般针对的是资产组合，或将资产组合定期进行重配置，或在资产组合偏离目标达到一定程度时进行重配置。然而，上述资产重配置的方式普遍存在以下问题：

1、只强调资产的组合，而非组合中的资产，如此一来，不仅针对性较弱，而且还会产生更多的交易费用；

2、从时机的选择看，目前的资产重配置并没有充分考虑客户的风险忍耐度、资产的价格与风险的预测；

3、现有技术中，如果资产组合仍然满足客户需求，那么即使有更合适的资产重配置机会，客户也接收不到通知，不能使客户的利益的最大化。

发明内容

为克服上述现有技术存在的不足，本发明之一目的在于提供一种针对不同标的资产重配置的方法及系统，以在高度关注资产组合的同时，重点监控单个资产，使资产重配置的方案建立在研究单个资产的基础之上。

本发明之另一目的在于提供一种针对不同标的资产重配置的方法及系统，以在资产重配置中充分考虑客户的风险忍耐度、资产的价格与风险的预测，动态地、系统地解决不同标的资产进行资产重配置的问题。

本发明之再一目的在于提供一种针对不同标的资产重配置的方法及系统，其可以及时通知需要进行资产重配置的客户，以及通知其他客户有更适合的资产重配置方案，以由客户决定是否进行资产重配置。

为达上述目的，本发明提出一种针对不同标的资产重配置的方法，包括如下步骤：

步骤S1，确定标的资产收益所服从的分布函数，通过蒙特卡罗模拟确定标的资产价格的变动范围；

步骤S2，确定LSTM模型，将标的资产相关数据输入模型进行训练，根据训练后的模型预测标的资产的价格；

步骤S3，根据不同客户的风险忍耐度，确定最佳的资产重配置时间；

步骤S4，于确定资产重配置的最佳时间后，确定重配置方案；

步骤S5，于到达确定资产重配置的最佳时间时，按照重配置方案进行资产重配置。

优选地，步骤S1进一步包括：

步骤S100，根据标的资产的特性，结合资产收益的历史数据，确定标的资产收益所服从的分布函数；

步骤S101，根据标的资产收益的历史数据和步骤S100所确定的分布函数，确定所述分布函数中的参数；

步骤S102，根据客户对模拟结果的精度要求，确定模拟的次数；

步骤S103，利用步骤S100-S102确定的信息进行蒙特卡罗模拟；

步骤S104，根据蒙特卡罗模拟结果，确定标的资产价格的变动范围。