[发明专利]一种针对不同标的资产动态择时配置的方法及系统

权利要求书

1.一种针对不同标的资产动态择时配置方法，包括如下步骤：

步骤S1，对标的资产确定尺度函数与母小波总集；

步骤S2，设置所述尺度函数和母小波的选择标准；

步骤S3，利用历史法初步选择尺度函数和母小波；

步骤S4，利用预测法进一步选择尺度函数和母小波；

步骤S5，利用选择的尺度函数和母小波进行实盘预测，判断是否有交易点，并根据判断结果进行处理。

2.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产动态择时配置方法，其特征在于：于步骤S3中，利用小波对标的资产进行小波分解，根据波谷波峰进行买卖，构建交易策略，根据既定的尺度函数和母小波选择标准，选择尺度函数和母小波。

3.如权利要求2所述的一种针对不同标的资产动态择时配置方法，其特征在于，步骤S3进一步包括：

步骤S300，利用各种不同的母小波和尺度函数，对标的资产价格进行模拟；

步骤S301，对模拟的连续小波函数，进行平滑处理；

步骤S302，根据波峰和波谷，确定买卖点，构建交易策略；

步骤S303，根据构建的交易策略，计算选择和判断指标；

步骤S304，按照选择标准，初步确定母小波和尺度函数。

4.如权利要求3所述的一种针对不同标的资产动态择时配置方法，其特征在于：于步骤S3中，对于历史法选择尺度函数和母小波，所述选择标准包括胜率、交易次数、单次交易的最大损失、有交易费用时收益与购买持有收益的比较、最大回撤、波动性、夏普比率指标中的部分或全部。

5.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产动态择时配置方法，其特征在于，步骤S4进一步包括：

步骤S400，剔除前后两端振幅巨大的小波区间段，使用中间的小波曲线数据，利用ARIMA对剔除前后两段的小波曲线进行预测；

步骤S401，对预测的小波曲线进行平滑处理；

步骤S402，根据预测的小波曲线，构建交易策略；

步骤S403，根据步骤S402构建的交易策略，计算选择和判断指标；

步骤S404，按照选择标准，确定最终选择的母小波和尺度函数。

6.如权利要求5所述的一种针对不同标的资产动态择时配置方法，其特征在于：对于预测法选择尺度函数和母小波，所述选择标准关注于小波分解后的曲线和预测曲线走势的相似性。

7.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产动态择时配置方法，其特征在于，步骤S5进一步包括：

步骤S500，利用ARIMA对已经确定的母小波和尺度函数的连续小波曲线进行预测；

步骤S501，对预测的小波函数进行平滑处理；

步骤S502，判断是否存在交易点，如果存在，则进行交易。

8.如权利要求1所述的一种资产动态择时配置的方法，其特征在于，所述方法还包括：

定期检查历史法中确定的母小波和尺度函数是否满足选择标准，若满足，则不变；若不满足，则重新选择母小波和尺度函数。

9.如权利要求1所述的一种针对不同标的资产动态择时配置方法，其特征在于

对每日增加的新交易数据，进入步骤S4利用预测法确定母小波和尺度函数，然后再进入步骤S5进行实盘预测。

10.一种针对不同标的资产动态择时配置系统，包括：

总集确定单元，用于确定尺度函数与母小波总集；

选择标准设定单元，用于设置尺度函数和母小波的选择标准；

初步选择单元，用于利用历史法初步选择尺度函数和母小波；

再次选择单元，用于利用预测法进一步选择尺度函数和母小波；

实盘预测单元，用于进行实盘预测，判断是否有交易点，并进行处理。