[发明专利]一种针对不同标的资产动态择时配置的方法及系统

说明书

本发明公开了一种针对不同标的资产动态择时配置方法及系统，所述方法包括如下步骤：步骤S1，对标的资产确定尺度函数与母小波总集；步骤S2，设置尺度函数和母小波的选择标准；步骤S3，利用历史法初步选择尺度函数和母小波；步骤S4，利用预测法进一步选择尺度函数和母小波；步骤S5，利用选择的尺度函数和母小波进行实盘预测，判断是否有交易点，并根据判断结果进行处理，通过本发明，可以动态地、系统地解决不同标的资产的择时配置的需求。

技术领域

本发明涉及资产配置技术领域，特别是涉及一种针对不同金融机构提供不同标的资产动态择时配置的资产动态择时配置的方法及系统。

背景技术

市场上常见的量化择时策略有9种，分别是：趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型、牛熊线、Hurst指数、SVM分类、SWARCH模型、异常指标模型和小波分析。其中最常见的是小波分析。

然而，在利用小波做择时策略时，会出现下面问题：

1、此类策略，多利用离散小波，即按照不同频率对资产价格曲线进行分解，然后对各频率曲线进行分析和预测，获得不同频率的买卖点，但是这种分析存在如下问题：如果仅对各个频率曲线进行分析和预测，无法获得整体的买点和卖点，如果对曲线进行合并，又会产生信息损失；

2、在小波选择方面，理论上是应该根据曲线的特性，来选择母小波和尺度函数，但是由于资产价格曲线的特性并不十分清晰，其实很难选择合适的母小波和尺度函数；

3、由于小波本身没有预测功能，只依靠历史数据，这样即使抓住了价格走势的拐点，也会因为存在时间滞后的问题，实践价值很低。

发明内容

为克服上述现有技术存在的不足，本发明之一目的在于提供一种针对不同标的资产动态择时配置方法及系统，以通过仅利用中间较长时间的小波曲线作为数据，利用ARIMA进行预测，并利用预测法，选择尺度函数和母小波以防止因剔除最后一部分数据带来的不利影响，以摆脱离散小波在选择买卖点的困境。

本发明之另一目的在于提供一种针对不同标的资产动态择时配置方法及系统，通过模拟的交易策略运行结果，以实现选择合适的母小波和尺度函数。

本发明之再一目的在于提供一种针对不同标的资产动态择时配置方法及系统，通过利用ARIMA进行预测，并进行每日校验，保证预测结果尽可能准确。

为达上述目的，本发明提出一种针对不同标的资产动态择时配置方法，包括如下步骤：

步骤S1，对标的资产确定尺度函数与母小波总集；

步骤S2，设置所述尺度函数和母小波的选择标准；

步骤S3，利用历史法初步选择尺度函数和母小波；

步骤S4，利用预测法进一步选择尺度函数和母小波；

步骤S5，利用选择的尺度函数和母小波进行实盘预测，判断是否有交易点，并根据判断结果进行处理。

优选地，于步骤S3中，利用小波对标的资产进行小波分解，根据波谷波峰进行买卖，构建交易策略，根据既定的尺度函数和母小波选择标准，选择合适的尺度函数和母小波

优选地，步骤S3进一步包括：

步骤S300，利用各种不同的母小波和尺度函数，对标的资产价格进行模拟；

步骤S301，对模拟的连续小波函数，进行平滑处理；

步骤S302，根据波峰和波谷，确定买卖点，构建交易策略；

步骤S303，根据构建的交易策略，计算选择和判断指标；

步骤S304，按照选择标准，初步确定母小波和尺度函数。