[发明专利]贴现率曲线构造方法及系统

权利要求书

1.一种贴现率曲线构造方法，其特征在于，包括：

获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；

根据所述每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；

根据所述每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线。

2.根据权利要求1所述的贴现率曲线构造方法，其特征在于，所述资金业务包括拆借报价业务；

通过如下公式计算拆借报价业务对应的连续复利贴现率：

r_i＝ln(1+R_i*Date_i/360)*365/Date_i；

其中，r_i为拆借报价业务对应的第i期连续复利贴现率，R_i为拆借报价业务对应的第i期市场利率，Date_i为拆借报价业务对应的第i期贴现天数。

3.根据权利要求1所述的贴现率曲线构造方法，其特征在于，所述资金业务包括期货报价业务；

通过如下公式计算期货报价业务对应的连续复利贴现率：

其中，r_j为期货报价业务对应的第j期连续复利贴现率，r_j-1为期货报价业务对应的第j-1期连续复利贴现率，R_j为期货报价业务对应的第j期市场利率，Date_j为期货报价业务对应的第j期贴现天数，Date_j-1为期货报价业务对应的第j-1期贴现天数，j≥2。

4.根据权利要求1所述的贴现率曲线构造方法，其特征在于，所述资金业务包括利率互换报价业务；

通过如下公式计算利率互换报价业务对应的连续复利贴现率：

其中，r_n为利率互换报价业务对应的第n期连续复利贴现率，r_k为利率互换报价业务对应的第k期连续复利贴现率，R_n为利率互换报价业务对应的第n期市场利率，Date_n为利率互换报价业务对应的第n期贴现天数，Date_k为利率互换报价业务对应的第k期贴现天数，n≥2，1≤k≤n。

5.一种贴现率曲线构造系统，其特征在于，包括：

资金业务单元，用于获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；

连续复利贴现率单元，用于根据所述每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；

贴现率曲线单元，用于根据所述每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线。

6.根据权利要求5所述的贴现率曲线构造系统，其特征在于，所述资金业务包括拆借报价业务；

通过如下公式计算拆借报价业务对应的连续复利贴现率：

r_i＝ln(1+R_i*Date_i/360)*365/Date_i；

其中，r_i为拆借报价业务对应的第i期连续复利贴现率，R_i为拆借报价业务对应的第i期市场利率，Date_i为拆借报价业务对应的第i期贴现天数。

7.根据权利要求5所述的贴现率曲线构造系统，其特征在于，所述资金业务包括期货报价业务；

通过如下公式计算期货报价业务对应的连续复利贴现率：

其中，r_j为期货报价业务对应的第j期连续复利贴现率，r_j-1为期货报价业务对应的第j-1期连续复利贴现率，R_j为期货报价业务对应的第j期市场利率，Date_j为期货报价业务对应的第j期贴现天数，Date_j-1为期货报价业务对应的第j-1期贴现天数，j≥2。