[发明专利]贴现率曲线构造方法及系统

说明书

本发明提供一种贴现率曲线构造方法及系统。该贴现率曲线构造方法包括：获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；根据每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；根据每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线，可以构造平滑稳定的贴现率曲线，真实反映利率类产品的市场价格。

技术领域

本发明涉及贴现率领域，具体地，涉及一种贴现率曲线构造方法及系统。

背景技术

目前现有贴现率曲线的构造依据是市场公开数据，当市场价格波动较大时，可能会造成贴现率曲线的大幅震荡，影响金融从业者在市场上的决策。并且现有技术也并未考虑到实际的资金成本，会与实际损益产生偏差，无法真实反映利率类产品的市场价格。

发明内容

本发明实施例的主要目的在于提供一种贴现率曲线构造方法及系统，以构造平滑稳定的贴现率曲线，真实反映利率类产品的市场价格。

为了实现上述目的，本发明实施例提供一种贴现率曲线构造方法，包括：

获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；

根据每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；

根据每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线。

本发明实施例还提供一种贴现率曲线构造系统，包括：

资金业务单元，用于获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；

连续复利贴现率单元，用于根据每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；

贴现率曲线单元，用于根据每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现以下步骤：

获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；

根据每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；

根据每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现以下步骤：

获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；

根据每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；

根据每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线。

本发明实施例的贴现率曲线构造方法及系统，先获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，再根据每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率，最后根据每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线，可以构造平滑稳定的贴现率曲线，真实反映利率类产品的市场价格。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例中贴现率曲线构造方法的流程图；