[发明专利]一种资产分仓的管理方法

说明书

一种资产分仓的管理方法，提供了一种将客户总资产划分成若干部分并进行独立管理的方法。所述方法包括：一个资产分仓，记录资金余额、产品持仓份额，以及资金变动流水、持仓变动流水、委托记录；建立客户总资产与资产分仓之间的一对多映射关系；对于资产分仓预设了分配资金策略、交易策略、零碎持仓卖出策略和清算策略等操作策略；根据指令，每个资产分仓独立执行确定的操作策略。最终实现每个资产分仓可独立计算资金、持仓、收益。

技术领域

本发明涉及用于维护或管理的方法，涉及涉及金融资产账户与交易技术领域，尤指一种资产分仓的管理方法。

背景技术

在金融主交易系统中，客户的总资产主要包括资金、持仓，客户可对资金、持仓进行管理，进行买卖交易操作。一般地，成功买入产品后，资金会减少，产品持仓会增加；成功卖出产品后，产品持仓会减少，资金会增加。在进行多次交易后，客户的资产情况集中体现在一个资产账户的资金和持仓上。每个交易日结束后，交易系统对交易数据进行清算、估值，计算出客户最新的资产和收益。综上所述，客户可对总资产进行管理，但不能实现资产分仓管理。所述的“资产分仓”，是指将客户的总资产(所有资金和持仓)划分成若干部分，并对每一部分实施独立管理。

发明内容

针对现有技术的缺失，本发明的目的在于提供一种资产分仓的管理方法。该方法将客户的总资产划分成若干份，形成总资产与资产分仓的映射关系，并对每个资产分仓进行独立管理。该方法可推广到投资组合的实际应用场景中。一个资产分仓结合一个投资策略，形成一个投资组合。资产分仓，使得投资组合可实现资产独立管理，能更准确地记录交易历史，计算投资收益，表达投资策略的优劣。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：提供一种资产分仓的管理方法，其特征在于包括如下步骤：

步骤1).为客户创建资产分仓，建立客户总资产与资产分仓的一对多映射关系；

步骤2).预设所有类型的操作策略；接收指令，根据指令确定操作策略；

步骤3).基于确定的操作策略，执行策略，完成资产分仓的数据更新。

资产分仓与客户总资产间的资产数据，符合“资产平衡规则”：(1)所有资产分仓的资金数量之和，不大于客户总资产的资金数量；(2)所有资产分仓的各产品持仓数量之和，分别不大于客户总资产中的各产品持仓数量。

进一步地：

参见图1、图2，步骤1)中所述资产分仓的逻辑实体包括：

资产分仓，用于代表客户总资产的一部分，记录着资金余额、持仓份额、交易记录、资金变动流水、持仓变动流水；

资金余额，用于记录资产分仓可支配的资金数量，包含可用资金、冻结资金；

持仓份额，用于记录资产分仓包含的所有产品的持仓数量，包含可用份额、冻结份额；

委托记录，用于记录产品买卖的订单详情；

资金变动流水，用于记录资金余额的每次变化的情况；

持仓变动流水，用于记录持仓份额的每次变化的情况。

步骤2)所述操作策略，具体包含：

分配资金策略

资产分仓的初始资金余额为0和初始持仓数量为0；系统可以给资产分仓分配资金；资产分仓只有持有足够的资金，才能进行买入产品的交易；

所述资金分配的策略，其特征在于包括如下步骤：

步骤211).接收分配资金指令，指令中包含待分配资金数量(表示分配多少资金)；

步骤212).针对客户总资产和资产分仓的实际数据，计算出最大可分配资金数量；