[发明专利]一种宏观金融分析的方法和系统

权利要求书

1.一种宏观金融分析的方法，包括以下步骤：

S1：获取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面的全部评价指标和所述评价指标对应的评价因子；

S2：分别提取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子；

S3：采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面六方面分别对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子进行聚合，分别得到基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值；

S4：将基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值分别求和得到股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值，根据股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值的由大至小作为资产排序的标准对股票、债券、商品、国际资产按照利好至利空的顺序进行依次排序；

S5：生成结果建议，所述结果建议包括当前评价指标和所述评价指标对应的评价因子下的股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S3中，对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子进行聚合包括以下步骤：

S2.1：从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面中的其中一个方面获取该方面下的评价指标和该方面下评价指标对应的评价因子并将该方面下的评价指标和该方面下评价指标对应的评价因子根据对后续资产排序发挥的作用分为决定性评价指标和影响性评价指标，其中对后续资产排序发挥必要非充分影响作用的评价指标为决定性评价指标，决定性评价指标对应的评价因子的影响系数取值为0或1，对后续资产排序发挥必要可能充分影响作用的评价指标为影响性评价指标，影响性评价指标对应的评价因子的影响系数取值为1至2或-2至-1；

S2.2：对该方面下的决定性评价指标的评价因子进行聚合计算；

S3.3：判断决定性评价指标对该资产的影响，如果所述决定性评价指标对该资产有决定性影响，即输出为1则进行到下一步；否则输出为0，转到对影响性评价指标的评价因子进行聚合计算之后再进行到下一步；

S3.4：输出该方面下该资产的聚合值；

所述聚合计算采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树进行。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本面的评价指标包括：GDP数据、物价指数、利率与信贷、劳动数据；

所述政策面的评价指标包括：财政政策、货币政策、汇率政策、政府监管；

所述国际面的评价指标包括：G20国家GDP数据、贸易数据、货币市场、全球股市；

所述历史面的评价指标包括：股票、债券、房价、商品价格；

所述预期面的评价指标包括：期货、远期、掉期、可转债、期权；

所述同业面的评价指标从市场观点角度包括买方、卖方、股债、商品、宏观、策略、行业7个评价指标；所述同业面的评价指标从基金业绩角度包含公募、私募、股债、混合、QDII 5个评价指标。