[发明专利]一种宏观金融分析的方法和系统

说明书

本发明涉及一种宏观金融分析的方法，包括以下步骤：S1：获取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面的全部评价指标和评价因子；S2：提取资产相关的评价指标和因子；S3：评价指标和因子的聚合；S4：对股票、债券、商品、国际资产依照利好到利空的顺序进行依次排序；S5：生成结果建议，结果建议包括当前底层评价指标和因子下的股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名，还涉及采用该方法进行宏观金融分析的系统，解决了信息采集不够全面的问题，可实现覆盖面较为全面的市场评价指标及因子的覆盖；可实现当前情况下投资品类的由看好到看跌的排序；为解决模型数据提供更具操作指导性的建议。

技术领域

本发明涉及金融、证券和市场投研领域，尤其涉及一种宏观金融分析的方法和系统。

背景技术

在当今，全球经济的发展变化日新月异，尤其是经济全球化的发展使得经济越来越多的受到各种因素的考验，尤其中国经济更受到政策，时事等影响，如果做到及时，全面的信息获取分析，给出可操作性的建议尤为重要。

而现有的各大股票交易网站的宏观分析，会忽略掉一些微观的信息，尤其交易信号的内容，比如换手率等，交易行业内的相关宏观分析，会注重一些基本面的内容，而忽略了衍生品的情况，比如期货、期权等，一类宏观分析会更加注重国内或国际面独立的分析及预测，而国内或国际面实际是紧密关联相互影响的。

上述现状造成了评价指标因子观察的局限性，模型给出的结果不具操作指导性，国家政策的导向影响很重，分析结果孤立性，太过关注历史的走势而忽略了隐含的表明未来趋势的评价指标。

发明内容

为了克服所述的现有技术的不足，本发明提供一种宏观金融分析的方法和系统。

具体的，本发明公开一种宏观金融分析的方法，包括以下步骤：

S1：获取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面的全部评价指标和所述评价指标对应的评价因子；评价指标的取值机制是参考了PESTEL、MV＝PQ、IS-LM及AS-AD-BP、DSGE、RBC、NK等宏观分析模型的思想，结合实际交易中的内生体系得出。每类评价指标的取值范围依赖于评价指标的类型，比率型评价指标取值0-1之间，金额型评价指标取值依赖于实际发生情况，数量型评价指标依赖于不同的数量单位；

S2：分别提取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和和所述评价指标对应的评价因子，每类资产对应的评价指标和评价指标对应的评价因子如后文表示所示；

S3：之后根据S1所示的影响系数，采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面六大方面分别对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述评价指标对应的评价因子进行聚合，分别得到基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值；

S4：将基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值分别求和得到股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值，根据股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值的由大至小作为资产排序的标准对股票、债券、商品、国际资产按照利好至利空的顺序进行依次排序；

S5：生成结果建议，所述结果建议包括当前评价指标和所述评价指标对应的评价因子下的股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名。

股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名可以例如股票>债券>商品>国际资产或股票>商品>债券>国际资产或商品>国际资产>股票>债券等。

进一步地，步骤S3中，对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述评价指标对应的评价因子进行聚合包括以下步骤：