[发明专利]一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法

说明书

本发明提供一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，包括以下步骤：测试数据准备,基线版本估值执行，待测版本估值执行，执行结果对比及差异定位。本发明解决现有估值系统测试对于估值、会计业务知识依赖严重，业务覆盖率不足及测试执行效率较低的现状，使估值系统具有一种高效、真实、可靠的回归测试方式，有效发现系统缺陷，保障估值业务连续性。

技术领域

本发明涉及一种基于高仿真数据进行估值类系统测试的方法，具体涉及一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，应用于证券行业估值类系统升级上线前的回归测试。

背景技术

产品估值是证券投资基金、集合理财产品、集合信托产品、专户理财产品、企业年金产品、社保基金产品等业务中不可或缺的环节，估值系统也是基金公司、证券公司、信托公司等上述业务的经营主体的重要系统。当市场有新的业务需求时，相关经营机构需要对其估值系统进行升级，并对系统功能进行全面的回归测试。

由于估值系统包含大量的会计计算和复杂的估值逻辑，对其测试提出了很高的要求，具体有：(1)高仿真度——测试场景多样化、测试数据真实性高、测试数据量级需与生产相匹配；(2)业务覆盖全面——需要尽可能覆盖生产的全部业务，以便测试更为全面有效；(3)易于执行——能尽可能减少测试执行难度和对业务知识的依赖，缩短执行周期。然而现有的测试方法难于满足上述需要，如何设计出一种高仿真、业务覆盖全面、易于执行的回归测试方法是证券行业的重要课题之一。

发明内容

针对上述问题，本发明提供了一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，解决了现有估值系统测试对于估值、会计业务知识依赖严重，业务覆盖率不足及测试执行效率较低的现状，使估值系统具有一种高效、真实、可靠的回归测试方式，有效发现系统缺陷，保障估值业务连续性。

本发明的技术方案是：一种金融产品估值与会计核算系统高仿

真测试方法，包括以下步骤：

S1:测试数据准备,从生产脱敏数据中选取一段日期和一组产品做为测试输入数据，这段数据应涵盖测试希望覆盖的业务品种或生产全部业务品种；

S2：基线版本估值执行，在基线版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；

S3：待测版本估值执行，在待测版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；

S4：执行结果对比及差异定位，对比基线版本和待测版本的运行结果，对差异进行分析定位，得出测试报告。

优选地，所述测试数据准备步骤的测试数据选取包括连续测试数据选取，即选取一段连续日期的生产脱敏输入做为测试数据。

优选地，所述连续测试数据选取的算法说明如下：

输入：一段日期范围，测试数据的选取将限定于该日期范围内。

1)初始化

a)计算业务全集列表L及各业务的业务频度fi，i∈L；

b)计算给定日期范围内的有效产品列表Lv及各产品的业务频度Pf(p1)，p1∈Lv；

c)将待覆盖业务列表L0初始化为业务全集列表，即L0＝L；

d)将测试数据集置为空，已覆盖业务列表L1置为空；

e)计算给定日期范围内的数据可达到的最大业务覆盖率Rmax，做为算法的结束条件，即当R＝Rmax时，算法终止；

注：若不要求测试数据达到最大业务覆盖率，可设定业务覆盖率阈值做为算法输入，并将其做为算法结束条件；

2)选取有效产品列表L_v内业务频度最高的产品，加入测试数据集；