[发明专利]投资组合风险数据分析方法及装置

说明书

本申请公开了一种投资组合风险数据分析方法及装置，方法包括：确定投资者的N个资产的原始标准资产配置比例h_B＝[h₁,…,h_i,…,h_N]^T；根据所述N个资产的随机游走模型，确定组合平均年化收益率以及组合夏普比率分别与触发所述N个资产进行资产再配置的阈值ψ_th之间的第一非线性关系和第二非线性关系；根据所述N个资产的超额收益率协方差矩阵V以及持有的N个资产的当前比例h_p确定所述N个资产的实时的主动风险偏离ψ_Pt；根据所述第一非线性关系和第二非线性关系判断所述N个资产的实时的主动风险偏离ψ_Pt所处的区间；根据所述N个资产的实时的主动风险偏离ψ_Pt所处的区间对所述N个资产的配置进行组合风险评分。本发明即时体现再平衡的实际效果，评分体系简单。

技术领域

本申请涉及通信领域，具体而言，涉及一种投资组合风险数据分析方法及装置。

背景技术

投资者在持有多类资产进行组合式投资的过程中，由于投资者投资管理能力的高低不同，而且，即使投资者投资管理能力强也无法保证其每时每刻都能对已持有投资组合进行系统、深刻、动态的认识。自投资者建立投资组合以来，各类资产在组合中的实际比例会随着时间而发生变化进而与最初的配置比例发生偏离。投资者往往会在不恰当的时机通过赎回，追加，转换投资资产等方式意图平衡配置，但往往收效甚微，甚至适得其反。在存在交易费用，以及并非强有效的市场里，并非任何程度的偏离都是不可接受的。对于不同的资产配置，可接受的偏离程度范围，以及触发风险预警的偏离程度都是不同的。

投资组合管理是一个复杂而个性化的过程。特别是对互联网化的理财产品，投资者实际持仓与基准持仓存在着各种各样的累积起来的偏离。标准化的组合管理方方案难以满足广大投资者的个性化投资需求，即便声称科学合理的组合管理方案有时也难以得到投资者认同从而得到及时有效的执行，使得投资组合管理方案效果大打折扣，用户满意度也随之降低。

造成这一局面的主要原因，在于再平衡效果是一个延时反馈的过程，而再平衡所付出的手续费成本、机会成本等却是会即时反应在投资者的投资账户中的。两类反馈在时间上的错配，会显著降低投资者再平衡的意愿和执行效率；另一方面，不同投资者对组合的风险偏离程度有不同的认知与感受，投资相关知识水平较低的用户难以实时掌握投资组合的风险水平，对组合的管理随心而为，难以达到预期的投资目的。

而且现有的投资组合风险管理都是由专人进行管控，因此各种信息具有一定的延迟性，且风险管理中人为的主观判断也会造成无法实时有效地规避风险。

针对相关技术中存在的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本申请的主要目的在于提供一种通过计算机数据处理方式结合组合风险评分方式的投资组合风险数据分析方法及装置，以解决相关技术中存在的问题。

为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种投资组合风险数据分析方法。

根据本申请的投资组合风险数据分析方法包括：

确定投资者的N个资产的原始标准资产配置比例h_B＝[h₁,…,h_i,…,h_N]^T；其中，h_i为资产i的配置比例，其中i＝1,…,N；

根据所述N个资产的随机游走模型，确定组合平均年化收益率以及组合夏普比率分别与触发所述N个资产进行资产再配置的阈值ψ_th之间的第一非线性关系和第二非线性关系；