[发明专利]一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法

权利要求书

1.一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，其特征是，包括以下步骤：

(1)在枢轴突破策略基础上去除二次趋势突破点，构建成二次趋势压力线，增加二次趋势策略，构建成新的交易策略，二次趋势策略具体如下：在止损完上升趋势之后，若上升趋势再次出现，即实时价格高于止损时最高价*(1+止损比率/4)，触及压力线，开空仓；在止损完下降趋势之后，如果下降趋势再次出现，即实时价格低于止损时最低价*(1-止损比率/4)，触及支撑线，开多仓；

(2)采集前期期货交易数据作为样本数据；

(3)选择步骤(1)中构建的交易策略中的五个参数作为优化对象，包括f1、f2、tick、pick，Stopratio，其中f1为上/下观察价参数，f₂为反转买入/卖出价参数，Stopratio为止损比率，pick为触发开仓点的参数，tick为触发止损点的参数，根据取值范围与要求精度为五个参数进行编码，将五个参数连接在一起形成一个个体编码；

(4)进入遗传算法的遗传优化，以收益风险比为适应度函数，依次进行选择、交叉以及变异过程，重复上述过程，设定迭代停止条件为最大进化次数，所得即为五个参数最优解。

2.根据权利要求1所述的一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，其特征是，步骤(1)中将交易策略中突破信号持续不足三分钟的开仓信号进行钝化处理，即当价格触发开仓信号连续三分钟以上时，系统才确立其信号成立，并进行相应的开仓处理。

3.根据权利要求1所述的一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，其特征是，步骤(1)中将交易策略中某个开仓点出现止损后持续处于触发开仓信号的假信号进行钝化处理，即当日内某个开仓点的信号被触发之后，该日内该开仓点不被触发第二次。

4.根据权利要求1所述的一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，其特征是，步骤(3)中五个参数取值范围均是[0,1]，精确到小数点后面3位。

5.根据权利要求1所述的一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，其特征是，步骤(4)中选择策略为“比例选择”，即个体被选中的概率与其适应度函数值成正比。

6.根据权利要求1所述的一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，其特征是，步骤(4)中交叉发生概率设定为0.5，变异发生概率设定为0.05，种群大小为20个，进化次数为50次。