[发明专利]一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法

说明书

本发明公开了一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法。在以枢轴突破策略基础上去除原策略的二次趋势突破点，构建成二次趋势压力线，增加二次趋势策略，构建成新的交易策略，并在新的交易策略中使用遗传算法对参数进行寻优，以提高量化交易的运行速度和准确性。本发明旨在通过改进交易策略，强化风险控制，对错误指令提供止损值，强制平仓，钝化假开仓信号的干扰，给投资者提供及时、准确、全面、有效的交易信息。

技术领域

本发明涉及一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，属于交易策略技术领域。

背景技术

量化投资,起源于20世纪五六十年代，就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。量化投资者搜集分析大量的数据后,借助计算机系统强大的信息处理能力,采用先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机程序在全市场捕捉投资机会并付诸实施,克服了投资者情绪波动的影响,使投资的稳定性大为增加,避免因市场极度狂热或悲观的情况而导致做出非理性的投资决策,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

股指期货(Share Price Index Futures)，全称是股票价格指数期货，其是指以多个股票价格指数为标的标准化期货合约。合约双方约定在未来的某个特定日期，可以按照合约事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。2010年4月16日，我国的第一个金融期货在中国金融期货交易所上市交易。

枢轴突破策略的思想于1997年首次被提出，其本质是一种短线趋势策略，结合了趋势跟踪和反转趋势的交易思想。但是该方法一直都没受到重视，原因是行情波动小，收益不高，直到我国股指期货推出后才慢慢进入人们的研究领域。若买入和卖出两个反转价出现相距过近，则它会导致策略执行完毕后马上执行另外一个相反策略，从而对我们的交易产生严重的不利影响，收益几乎为零。另外由于研发理念、实现技术的认知偏差，在很多量化交易的策略中，对于假突破之类信号的处理，如当价格突破反转卖出价时，若立刻对其进行开仓卖空处理，但下一分钟价格没站稳反而回升，则可能使量化交易系统遭受严重的损失。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是，提供一种能强化交易策略中风险控制，使其能及时、准确、全面、有效的提供交易信息的优化方法。

为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：

一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，包括以下步骤：

(1)在枢轴突破策略基础上去除二次趋势突破点，构建成二次趋势压力线，增加二次趋势策略，构建成新的交易策略，二次趋势策略具体如下：在止损完上升趋势之后，若上升趋势再次出现，即实时价格高于止损时最高价*(1+止损比率/4)，触及压力线，开空仓；在止损完下降趋势之后，如果下降趋势再次出现，即实时价格低于止损时最低价*(1-止损比率/4)，触及支撑线，开多仓；

(2)采集前期期货交易数据作为样本数据；

(3)选择步骤(1)中构建的交易策略中的五个参数作为优化对象，包括f1、f2、tick、pick，Stopratio，其中f1为上/下观察价参数，f₂为反转买入/卖出价参数，Stopratio为止损比率，pick为触发开仓点的参数，tick为触发止损点的参数，根据取值范围与要求精度为五个参数进行编码，将五个参数连接在一起形成一个个体编码；

(4)进入遗传算法的遗传优化，以收益风险比为适应度函数，依次进行选择、交叉以及变异过程，重复上述过程，设定迭代停止条件是最大进化次数，所得即为五个参数最优解。

步骤(1)中将交易策略中突破信号持续不足三分钟的开仓信号进行钝化处理，即当价格触发开仓信号连续三分钟以上时，系统才确立其信号成立，并进行相应的开仓处理。