[发明专利]交易台账计算方法、装置及计算机可读存储介质

权利要求书

1.一种交易台账计算方法，其特征在于，所述方法包括：

在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表；

利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算；

利用VBA函数将持仓计算后的持仓数据映射至用于综合评估持仓结果的汇总项。

2.根据权利要求1所述的交易台账计算方法，其特征在于，在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表的步骤包括：

在所述持仓数据表的首行插入行标题，所述行标题至少包括债券买入、卖出、MTM、MTM变动、面值成本汇率换算、投资收益、掉期信息、自有资金出资额、回购外融资成本及利差收入的一种；

在行标题插入用于收集持仓数据的VBA宏代码；

执行VBA宏代码，将筛选出的持仓数据导入至所述持仓计算表。

3.根据权利要求1所述的交易台账计算方法，其特征在于，所述在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表的步骤之后，还包括步骤：

设定数据清洗与整理规则，利用VBA函数并根据所述数据清洗与整理规则对所述持仓计算表的持仓数据进行数据清洗与整理。

4.根据权利要求1-3任意一项所述的交易台账计算方法，其特征在于，所述利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算的步骤包括：

在所述持仓计算表中开启宏录制，进行单变量求解操作；

采用VBA函数对录制好的宏进行编辑。

5.根据权利要求1-3任意一项所述的交易台账计算方法，其特征在于，

所述持仓结果的汇总项至少包括持仓的行业、机构评级及基金和/或股票的发行人的一种。

6.一种交易台账计算装置，其特征在于，所述装置包括存储器和处理器，所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的交易台账计算程序，所述交易台账计算程序被所述处理器执行时实现如下步骤：

在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表；

利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算；

利用VBA函数将持仓计算后的持仓数据映射至用于综合评估持仓结果的汇总项。

7.根据权利要求6所述的交易台账计算装置，其特征在于，在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表的步骤包括：

在所述持仓数据表的首行插入行标题，所述行标题至少包括债券买入、卖出、MTM、MTM变动、面值成本汇率换算、投资收益、掉期信息、自有资金出资额、回购外融资成本及利差收入的一种；

在行标题插入用于收集持仓数据的VBA宏代码；

执行VBA宏代码，将筛选出的持仓数据导入至所述持仓计算表。

8.根据权利要求6所述的交易台账计算装置，其特征在于，所述在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表的步骤之后，还包括步骤：

设定数据清洗与整理规则，利用VBA函数并根据所述数据清洗与整理规则对所述持仓计算表的持仓数据进行数据清洗与整理。

9.根据权利要求6-8任意一项所述的交易台账计算装置，其特征在于，所述利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算的步骤包括

在所述持仓计算表中开启宏录制，进行单变量求解操作；

采用VBA函数对录制好的宏进行编辑。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有交易台账计算程序，所述程序可被一个或者多个处理器执行，以实现如权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。