[发明专利]一种电力市场信用风险多品种净额量化方法

权利要求书

1.一种电力市场信用风险多品种净额量化方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

S1：对市场主体持有的交易品种进行曲线分解，并计算其分解信用风险值；

S2：对颗粒时段下的多品种净额风险量化，得到净额风险值；

S3：根据量化后的净额风险值，进行市场主体的信用风险总风险敞口计算。

2.根据权利要求1所述的电力市场信用风险多品种净额量化方法，其特征在于，S1的具体过程为：对市场主体持有的交易品种分解至最小颗粒时段下的价格、标的物、交易品种持有量，并利用分解后的价格和标的物计算交易品种在相应颗粒时段中的分解风险值。

3.根据权利要求2所述的电力市场信用风险多品种净额量化方法，其特征在于，分解风险值的求解公式为：

其中，为最小颗粒时段下的价格、为标的物、Q^c为交易品种持有量；为分解风险值，为第c个交易品种分解至第t时段的风险值。

4.根据权利要求1所述的电力市场信用风险多品种净额量化方法，其特征在于，S2中颗粒时段下的多品种净额风险值为该颗粒时段中所有交易品种在此时段的分解风险值之和。

5.根据权利要求4所述的电力市场信用风险多品种净额量化方法，其特征在于，净额风险值的计算公式如下：

其中，C为市场主体持有的交易品种个数；多品种净额风险值R_t为第t时段下的净额风险值；分解风险值为市场主体持有的C个交易品种中，第c个交易品种分解至第t时段的风险值。

6.根据权利要求1所述的电力市场信用风险多品种净额量化方法，其特征在于，步骤S3中市场主体的总风险敞口为其所有颗粒时段的多品种净额风险值之和。

7.根据权利要求6所述的电力市场信用风险多品种净额量化方法，其特征在于，市场主体的总风险敞口的计算公式为：

总风险敞口R为该市场主体在所有类型交易市场所有持有的交易品种下的多品种净额风险量化值；多品种净额风险值R_t为市场主体持有交易品种分解到的所有颗粒时段T中，第t时段下的净额风险值。