[发明专利]一种电力市场信用风险多品种净额量化方法

说明书

本发明涉及一种电力市场信用风险多品种净额量化方法，所述方法包括以下步骤：S1：对市场主体持有的交易品种进行曲线分解，并计算其分解信用风险值；S2：对颗粒时段下的多品种净额风险量化，得到净额风险值；S3：根据量化后的净额风险值，进行市场主体的信用风险总风险敞口计算；本发明提出一种电力市场信用风险多品种净额量化方法，本方法所述的市场净额风险量化机制能结合实际结算机制更精准量化风险，降低售电公司参与中长期市场的担保品要求。

技术领域

本发明涉及电力市场对信用风险评估领域，更具体地，涉及一种电力市场信用风险多品种净额量化方法。

背景技术

国内电力市场的交易结算模式通常为交易中心负责轧差并出具账单、电网负责与市场成员进行资金交割。在这种结算模式下，售电公司在中长期批发市场、现货批发市场和零售市场中多个交易品种的债权债务关系，都将转化为售电公司与中央对手方，即电网之间的债权债务关系。对售电公司的对手方信用风险评估则需要考虑其在中长期批发市场、现货批发市场和零售市场三个市场中多个品种的风险进行净额计算。

目前现有的市场风险净额量化机制对风险量化的精准度不高，本发明提出一种电力市场信用风险多品种净额量化方法，本方法所述的市场净额风险量化机制能结合实际结算机制更精准量化风险，降低售电公司参与中长期市场的担保品要求。

发明内容

本发明为克服上述现有技术所述的市场风险净额量化机制对风险量化的精准度不高的缺陷，提供一种电力市场信用风险多品种净额量化方法。

电力市场信用风险多品种净额量化包括三部分：交易品种曲线分割、多品种净额风险量化、信用风险总风险敞口计算。

(1)交易品种曲线分割

根据交易品种的特性和结算规则，对市场主体持有的交易品种进行曲线分解，并利用分解后的价格和标的物计算其分解信用风险值。

(2)多品种净额风险量化

该市场主体在特定颗粒时段的多品种净额风险值为，对分解至每个颗粒时段交易品种其风险值进行求和所得到的值。

(3)信用风险总风险敞口计算

该市场主体的总风险敞口为其所有颗粒时段的多品种净额风险值之和。

本发明所述方法包括以下步骤：

S1：对市场主体持有的交易品种进行曲线分解，并计算其分解信用风险值；

S3：对颗粒时段下的多品种净额风险量化，得到净额风险值；

S4：根据量化后的净额风险值，进行市场主体的信用风险总风险敞口计算。

优选地，S1的具体过程为：对市场主体持有的交易品种分解至最小颗粒时段下的价格、标的物、交易品种持有量，并利用分解后的价格和标的物计算交易品种在相应颗粒时段中的分解风险值。

优选地，分解风险值的求解公式为：

其中，为最小颗粒时段下的价格、为标的物、Q^c为交易品种持有量；为分解风险值，为第c个交易品种分解至第t时段的风险值。

优选地，S2中颗粒时段下的多品种净额风险值为该颗粒时段中所有交易品种在此时段的分解风险值之和。

优选地，净额风险值的计算公式如下：

其中，C为市场主体持有的交易品种个数；多品种净额风险值R_t为第t时段下的净额风险值；分解风险值为市场主体持有的C个交易品种中，第c个交易品种分解至第t时段的风险值。