[发明专利]零售类资产的不良概率调整方法、装置和存储介质

说明书

本发明涉及一种数据分析技术，揭露了一种零售类资产的不良概率调整方法、装置和存储介质。本发明根据多个宏观经济指标预测预设风险因子，再根据每一个预测时期对应的预设风险因子的调整值及预先确定的调整规则，对待处理资产在每一个预测时期的边际不良概率进行调整，得到每一个预测时期对应的边际不良概率的调整值，因此，该边际不良概率的调整值即体现了宏观经济的变化趋势对资产的不良概率的影响。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，特别涉及一种零售类资产的不良概率调整方法、装置和存储介质。

背景技术

随着市场经济的不断发展，企业的竞争越来越激烈，市场风险也越来越难以控制。而在金融机构的资本经营的过程中，资本风险包括信用风险、操作性风险和市场风险。信用风险是指交易对手不能按照合同规定按时偿还其债务的可能性及严重程度，是最严重的资本风险。可见，信用风险的存在，将会对金融机构造成一定的信用损失，对于金融机构来说，应对资产的预期信用损失进行预测，为信用风险的发生提供资金准备。

目前，新会计准则要求零售类资产(零售类资产即金融机构的个人业务所产生的资产，例如，零售贷款等)的预期信用损失计量体现前瞻性，即用于计量预期信用损失的风险参数(风险参数包括资产累计不良概率、风险敞口、违约损失率)要反映未来宏观经济变化的趋势。但新会计准则并未对如何通过风险参数反映未来宏观经济变化的趋势提出指导性意见，给金融机构实施该准则要求带来难度。

计量预期信用损失的风险参数包括资产的不良概率、风险敞口、违约损失率。其中，资产的不良概率是指资产的风险等级由原有等级(非预设不良等级)迁移至一预设不良等级(预设不良等级为高风险等级)的概率，当一资产的风险等级达到该预设不良等级时，认为该资产交易对手不能按照合同规定按时偿还其债务的可能性达到预警值。可见，资产的不良概率可一定程度的反映信用风险，而未来宏观经济变化的趋势对信用风险存在较大的影响，即对资产的不良概率的数值存在较大的影响，如若在资产的不良概率的计算过程中体现前瞻性，即可解决在零售类资产的预期信用损失计量体现前瞻性的问题。

发明内容

本发明的主要目的是提供一种零售类资产的不良概率调整方法、装置和存储介质，旨在解决如何基于宏观经济的变化趋势计算资产的不良概率的问题。

为实现上述目的，本发明提出一种电子装置，所述电子装置包括存储器和处理器，所述存储器上存储有零售类资产的不良概率调整程序，所述零售类资产的不良概率调整程序被所述处理器执行时实现如下步骤：

预测步骤：获取每一个待处理指标在预先确定的第一历史时期的实测值，并将每一个待处理指标在所述第一历史时期的实测值输入至预先构建的预测模型中，供所述预测模型基于预先确定的若干个预测场景进行预测分析，得到各个预测场景对应的预测结果，所述预测结果包括每一个待处理指标在若干个预先确定的预测时期的预测值；

计算步骤：分别将各个预测场景对应的预测结果输入至预先确定的回归方程进行计算，得到各个预测场景下预设风险因子在每一个预测时期的预测值；

第一调整步骤：将各个预测场景下预设风险因子在每一个预测时期的预测值进行调整，得到各个预测场景下每一个预测时期对应的预设风险因子的调整值；

第二调整步骤：获取一笔待处理资产在每一个预测时期的边际不良概率，并分别在各个预测场景下根据每一个预测时期对应的风险因子的调整值及预先确定的调整规则，对所述待处理资产在每一个预测时期的边际不良概率进行调整，得到每一个预测时期对应的边际不良概率的调整值。

优选地，所述第一调整步骤包括：

获取所述预设风险因子在多个预先确定的第二历史时期的实测值，并计算获取的所述实测值的算术平均值；

利用第一预设公式，分别在各个预测场景下将所述预设风险因子在每一个预测时期的预测值进行调整，得到每一个预测时期对应的预设风险因子的调整值；